Сравнение IYH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.04% соответственно.
IYH
5.16%
-7.73%
-1.96%
12.61%
9.07%
9.08%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| IYH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.84 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.94% | 12.17% |
| Макс. просадка | -43.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.74% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SPY
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IYH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SPY
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.18% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% | 1.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SPY
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 3.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.