PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IYH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или SPY.

Корреляция

Корреляция между IYH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.63

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.60

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

IYH:

0.92

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.45

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

IYH:

-1.14

SPY:

3.08

Индекс Язвы

IYH:

7.12%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

IYH:

15.92%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IYH:

-16.88%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.77% соответственно.

IYH

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-9.92%

5 лет

6.13%

10 лет

7.07%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и SPY

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и SPY

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.32%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IYH и SPY

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и SPY

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...