Сравнение IYH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или SPY.
Корреляция
Корреляция между IYH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SPY
Основные характеристики
IYH:
-0.05
SPY:
0.54
IYH:
0.03
SPY:
0.89
IYH:
1.00
SPY:
1.13
IYH:
-0.05
SPY:
0.58
IYH:
-0.12
SPY:
2.39
IYH:
6.24%
SPY:
4.51%
IYH:
14.54%
SPY:
20.07%
IYH:
-43.13%
SPY:
-55.19%
IYH:
-12.83%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.82% против 11.95% соответственно.
IYH
-1.39%
-5.79%
-8.68%
-1.87%
7.35%
7.82%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SPY
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYH и SPY
IYH
SPY
Сравнение IYH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SPY
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SPY
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 9.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.