Сравнение IYH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.06% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SPY
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IYH vs. SPY — Ранг доходности на риск
IYH
SPY
Сравнение IYH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.27 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SPY
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SPY
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -55.19% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.05% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -24.50% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.72% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.53% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -9.09% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.54% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.50% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 19.06% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.06% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.92% | -1.22% |