Сравнение IYH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или SPY.
Корреляция
Корреляция между IYH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SPY
Основные характеристики
IYH:
0.54
SPY:
2.21
IYH:
0.81
SPY:
2.93
IYH:
1.10
SPY:
1.41
IYH:
0.47
SPY:
3.26
IYH:
1.62
SPY:
14.43
IYH:
3.70%
SPY:
1.90%
IYH:
11.04%
SPY:
12.41%
IYH:
-43.12%
SPY:
-55.19%
IYH:
-11.56%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.97% соответственно.
IYH
3.04%
-2.78%
-4.31%
4.74%
7.45%
8.81%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SPY
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SPY
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% | 1.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SPY
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SPY
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.57% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.