PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с IBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

IYH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или IBB.

Корреляция

Корреляция между IYH и IBB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.63

IBB:

-0.58

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.60

IBB:

-0.55

Коэф-т Омега

IYH:

0.92

IBB:

0.93

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.45

IBB:

-0.31

Коэф-т Мартина

IYH:

-1.14

IBB:

-1.23

Индекс Язвы

IYH:

7.12%

IBB:

8.98%

Дневная вол-ть

IYH:

15.92%

IBB:

22.53%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

IYH:

-16.88%

IBB:

-31.60%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 7.07% против 0.16% соответственно.

IYH

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-9.92%

5 лет

6.13%

10 лет

7.07%

IBB

С начала года

-9.73%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-12.94%

5 лет

-1.79%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и IBB

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IBB

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.32%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IYH и IBB

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IBB

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 7.67%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...