Сравнение IWDL с SKRE
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, IWDL returned 57.42% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 26.33%
- С начала года
- 36.24%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDL и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 36.24% | 25.02% | 21.99% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between IWDL and SKRE is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between IWDL and SKRE has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. SKRE — Ранг доходности на риск
IWDL
SKRE
Сравнение IWDL c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.90 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | -1.61 | +19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SKRE
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -79.33% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -51.44% | +37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.33% | +79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -48.53% | +38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 28.81% | -25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SKRE
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.70%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 11.56% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 32.58% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 46.09% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 55.12% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 55.12% | -25.23% |
Сравнение комиссий IWDL и SKRE
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SKRE
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and SKRE have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to IWDL (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, IWDL leads with 57.42% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWDL has performed better with a 57.42% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: UBS and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.75% for SKRE.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор