Сравнение IWDL с SWRD.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).
IWDL и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SWRD.AS.
Основные характеристики
| IWDL | SWRD.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 24.35% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 32.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 17.94 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 10.74% |
| Макс. просадка | -37.95% | -33.61% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и SWRD.AS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SWRD.AS
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 24.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SWRD.AS
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SWRD.AS
Ни IWDL, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SWRD.AS
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SWRD.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SWRD.AS
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.