Сравнение IWDL с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
IWDL и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или MVV.
Основные характеристики
| IWDL | MVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 31.43% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 69.72% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 6.09% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 32.63% |
| Макс. просадка | -37.95% | -85.54% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MVV
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью 31.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MVV
И IWDL, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MVV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.41% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MVV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MVV
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.83%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.