Сравнение IWDL с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
IWDL и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или MVV.
Корреляция
Корреляция между IWDL и MVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MVV
Основные характеристики
IWDL:
0.23
MVV:
-0.21
IWDL:
0.59
MVV:
-0.01
IWDL:
1.08
MVV:
1.00
IWDL:
0.26
MVV:
-0.21
IWDL:
0.92
MVV:
-0.61
IWDL:
9.17%
MVV:
15.61%
IWDL:
33.90%
MVV:
44.31%
IWDL:
-37.95%
MVV:
-85.54%
IWDL:
-15.25%
MVV:
-28.11%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью -14.47%.
IWDL
-1.64%
24.22%
-10.83%
7.65%
N/A
N/A
MVV
-14.47%
30.24%
-23.37%
-9.38%
18.05%
8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MVV
И IWDL, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и MVV
IWDL
MVV
Сравнение IWDL c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MVV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.50% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MVV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MVV
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 18.84%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.