PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWDL с MVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWDL и MVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWDL с MVV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).

IWDL и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или MVV.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWDL:

0.25

MVV:

-0.15

Коэф-т Сортино

IWDL:

0.44

MVV:

-0.05

Коэф-т Омега

IWDL:

1.06

MVV:

0.99

Коэф-т Кальмара

IWDL:

0.14

MVV:

-0.24

Коэф-т Мартина

IWDL:

0.48

MVV:

-0.67

Индекс Язвы

IWDL:

9.46%

MVV:

16.26%

Дневная вол-ть

IWDL:

34.38%

MVV:

45.09%

Макс. просадка

IWDL:

-37.95%

MVV:

-85.54%

Текущая просадка

IWDL:

-14.45%

MVV:

-27.07%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у MVV с доходностью -13.23%.

IWDL

С начала года

-0.71%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-14.01%

1 год

7.29%

3 года

8.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MVV

С начала года

-13.23%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-8.49%

3 года

7.50%

5 лет

17.96%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ProShares Ultra Midcap 400

Сравнение комиссий IWDL и MVV

И IWDL, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWDL и MVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг риск-скорректированной доходности IWDL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг риск-скорректированной доходности MVV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWDL c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MVV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и MVV

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.49%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и MVV

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и MVV

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.27%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...