Сравнение IWDL с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
IWDL и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 29.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и MVV
И IWDL, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. MVV — Ранг доходности на риск
IWDL
MVV
Сравнение IWDL c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.72 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и MVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и MVV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и MVV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -85.54% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -26.85% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -45.53% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -11.34% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -20.70% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 6.97% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и MVV
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 12.99% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 24.02% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 43.30% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 39.66% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 42.32% | -12.08% |