- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 5 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $69.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) прибавил 43.9% с начала года. Текущая цена акции IWDL — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,124.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) показал доход в 43.85% с начала года и 67.40% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IWDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWDL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.45% | 4.41% | -9.86% | 16.70% | 5.05% | 3.75% | 7.25% | 3.33% | 43.85% | ||||
| 2025 | 8.83% | 0.18% | -5.59% | -7.10% | 6.61% | 6.13% | 0.08% | 6.10% | 2.44% | 0.42% | 4.80% | 0.94% | 25.02% |
| 2024 | -0.14% | 6.76% | 8.93% | -8.58% | 5.39% | -2.25% | 9.56% | 4.59% | 2.08% | -2.71% | 12.53% | -13.84% | 20.68% |
| 2023 | 9.15% | -7.06% | -2.05% | 2.63% | -8.27% | 13.43% | 5.99% | -5.74% | -8.47% | -7.78% | 15.03% | 10.28% | 13.50% |
| 2022 | -5.07% | -2.77% | 6.31% | -12.04% | 4.03% | -19.12% | 13.28% | -5.71% | -17.60% | 20.16% | 10.63% | -7.33% | -21.27% |
| 2021 | 2.49% | 11.19% | 7.09% | 4.54% | -2.42% | 1.26% | 3.89% | -6.78% | 10.02% | -7.14% | 12.52% | 40.35% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN has an annualized alpha of 0.45%, beta of 1.59, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This ETF captured 183.97% of S&P 500 Index gains and 148.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 1.59 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 183.97%
- Участие в снижении
- 148.39%
Комиссия
Комиссия IWDL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWDL имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.50 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 10.58 | +10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.95%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 6mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.78%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.53%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-11.09%дек. 2021 г. | 22d | 26d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-10.69%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IWDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -56.78% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.10% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -18.90% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -25.43% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.14% | +1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWDL
Добавьте ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWDL