PortfoliosLab logo

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2022 г.

IWDL — это пассивный ETF от UBS, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 Value (200%). IWDL запущен 5 февр. 2021 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

  • ЭмитентUBS
  • Дата выпуска5 февр. 2021 г.
  • РегионNorth America (U.S.)
  • КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
  • Плечо2x
  • Комиссия0.95%
  • Отслеживаемый индексRussell 1000 Value (200%)
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Высокая
  • Инвестиционный стиль

    Стоимость

Торговые данные

  • Цена закрытия$28.74
  • Годовой диапазон$28.67 - $36.72
  • EMA (50)$32.09
  • EMA (200)$32.81
  • Средний объем торгов$736.84

IWDLГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

IWDLДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN 8 февр. 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,312 при доходности около 13.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

IWDLДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-18.68%-12.57%
С начала года-19.41%-18.14%
6 месяцев-16.40%-17.07%
1 год-7.95%-5.21%
5 лет10.03%0.29%
10 лет10.03%0.29%

IWDLДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

IWDLГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

IWDLИстория дивидендов


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN не выплачивает дивиденды

IWDLГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

IWDLМаксимальные просадки

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN с января 2010 показал максимальную просадку в 21.94%, зарегистрированную 19 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.94%13 янв. 2022 г.8819 мая 2022 г.
-11.09%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-9.18%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.47
-8.54%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.32
-6.46%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19
-5.47%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.28 мар. 2021 г.8
-5.06%16 мар. 2021 г.623 мар. 2021 г.71 апр. 2021 г.13
-3.9%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9
-3.29%30 апр. 2021 г.130 апр. 2021 г.46 мая 2021 г.5
-2.69%27 окт. 2021 г.127 окт. 2021 г.42 нояб. 2021 г.5

IWDLГрафик волатильности

На текущий момент ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показывает волатильность на уровне 51.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN


Загрузка...

Другие индикаторы для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN