ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL)
IWDL — это пассивный ETF от UBS, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 Value (200%). IWDL запущен 5 февр. 2021 г. и имеет комиссию в 0.95%.
Информация о ETF
Эмитент | UBS |
---|---|
Дата выпуска | 5 февр. 2021 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Leveraged Equities, Leveraged |
С использованием кредитного плеча | 2x |
Отслеживаемый индекс | Russell 1000 Value (200%) |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: IWDL с SWRD.L, IWDL с SWRD.AS, IWDL с UPRO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал доход в 15.09% с начала года и 40.11% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 15.09% | 10.04% |
1 месяц | 9.67% | 3.53% |
6 месяцев | 34.83% | 22.79% |
1 год | 40.11% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.13% | 6.76% | ||||||||||
2023 | -5.74% | -8.48% | -7.77% | 15.03% | 10.28% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 1.80 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.95% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
-11.09% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
-9.18% | 7 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 17 | 11 авг. 2021 г. | 47 |
-8.54% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 32 |
-6.46% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.