PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентUBS
Дата выпуска5 февр. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексRussell 1000 Value (200%)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IWDL

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Популярные сравнения: IWDL с SWRD.L, IWDL с SWRD.AS, IWDL с UPRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
44.35%
35.03%
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал доход в 15.09% с начала года и 40.11% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.09%10.04%
1 месяц9.67%3.53%
6 месяцев34.83%22.79%
1 год40.11%32.16%
5 лет (среднегодовая)N/A13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.13%6.76%
2023-5.74%-8.48%-7.77%15.03%10.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
1.80
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.80
2.76
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.14%
0
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.95%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.
-11.09%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-9.18%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.47
-8.54%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.32
-6.46%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.35%
2.82%
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)