- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 5 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции IWDL — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) показал доход в 26.54% с начала года и 53.26% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWDL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.45% | 4.41% | -9.86% | 16.70% | 5.05% | 1.14% | 26.54% | ||||||
| 2025 | 8.83% | 0.18% | -5.59% | -7.10% | 6.61% | 6.13% | 0.08% | 6.10% | 2.44% | 0.42% | 4.80% | 0.94% | 25.02% |
| 2024 | -0.14% | 6.76% | 8.93% | -8.58% | 5.39% | -2.25% | 9.56% | 4.59% | 2.08% | -2.71% | 12.53% | -13.84% | 20.68% |
| 2023 | 9.15% | -7.06% | -2.05% | 2.63% | -8.27% | 13.43% | 5.99% | -5.74% | -8.47% | -7.78% | 15.03% | 10.28% | 13.50% |
| 2022 | -5.07% | -2.77% | 6.31% | -12.04% | 4.03% | -19.12% | 13.28% | -5.71% | -17.60% | 20.16% | 10.63% | -7.33% | -21.27% |
| 2021 | 2.49% | 11.19% | 7.09% | 4.54% | -2.42% | 1.26% | 3.89% | -6.78% | 10.02% | -7.14% | 12.52% | 40.35% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN has an annualized alpha of -1.40%, beta of 1.61, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2021.
- This ETF captured 185.79% of S&P 500 Index gains and 154.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 1.61 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -1.40%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 185.79%
- Участие в снижении
- 154.38%
Комиссия
Комиссия IWDL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWDL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.93 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 13.52 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.95%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 6mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.78%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.53%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.09%дек. 2021 г. | 22d | 26d | 1mo 18dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.69%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| IWDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -56.78% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.10% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -18.90% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -25.43% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.72% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWDL
Добавьте ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWDL