Сравнение IWDL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard Value ETF (VTV).
IWDL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или VTV.
Основные характеристики
| IWDL | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.37% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 65.37% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 10.32% |
| Макс. просадка | -37.95% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и VTV
С начала года, IWDL показывает доходность 34.37%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и VTV
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и VTV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и VTV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и VTV
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.