PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 11.41%/yr for VTV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%22.60%

Correlation

The correlation between IWDL and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between IWDL and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVVIWDL с UPRO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IWDL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.77

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.95

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.41

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

16.67

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IWDL и VTV

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-59.27%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.35%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-14.52%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-17.04%

-20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.87%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.68%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и VTV

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.48%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

7.57%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

10.12%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

13.88%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

16.66%

+13.35%

Сравнение комиссий IWDL и VTV

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и VTV

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWDL and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWDL has higher volatility (5.51%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs 11.41% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL is categorized as Leveraged Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор