Сравнение IWDL с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
IWDL и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SWRD.L.
Основные характеристики
| IWDL | SWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 20.72% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 33.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 11.47% |
| Макс. просадка | -37.95% | -34.10% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и SWRD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SWRD.L
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 20.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SWRD.L
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SWRD.L
Ни IWDL, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SWRD.L
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SWRD.L
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.