Сравнение IWDL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IWDL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SPYV.
Основные характеристики
| IWDL | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.74% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 61.42% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 10.17% |
| Макс. просадка | -37.95% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и SPYV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPYV
С начала года, IWDL показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SPYV
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPYV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPYV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPYV
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.