PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и SPYV


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий IWDL и SPYV

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

IWDL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.09

-0.09

IWDL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWDL и SPYV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и SPYV

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и SPYV

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-58.45%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-12.03%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-17.89%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.43%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.77%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.56%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и SPYV

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.79%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

7.76%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

15.52%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

14.43%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

16.96%

+13.28%