Сравнение IWDL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
IWDL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или SPYV.
Корреляция
Корреляция между IWDL и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и SPYV
Основные характеристики
IWDL:
0.17
SPYV:
0.20
IWDL:
0.56
SPYV:
0.48
IWDL:
1.08
SPYV:
1.07
IWDL:
0.24
SPYV:
0.23
IWDL:
0.84
SPYV:
0.80
IWDL:
9.22%
SPYV:
5.10%
IWDL:
33.90%
SPYV:
15.79%
IWDL:
-37.95%
SPYV:
-58.45%
IWDL:
-15.34%
SPYV:
-9.13%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -2.45%.
IWDL
-1.75%
6.56%
-11.75%
5.79%
N/A
N/A
SPYV
-2.45%
2.54%
-7.23%
3.06%
14.40%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и SPYV
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и SPYV
IWDL
SPYV
Сравнение IWDL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и SPYV
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.20% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и SPYV
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и SPYV
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.