PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.11%/yr vs 10.68%/yr for SPYV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

IWDL

1 день
-0.06%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.54%
6 месяцев
27.46%
1 год
53.26%
3 года*
29.96%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		26.54%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%21.35%

Correlation

The correlation between IWDL and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between IWDL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с MVVIWDL с UPRO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

IWDL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.17

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.43

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

13.16

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IWDL и SPYV

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-58.45%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.22%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-17.54%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-17.89%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.57%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.72%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.62%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и SPYV

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

1.98%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

7.04%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

9.84%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

14.40%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

16.94%

+13.08%

Сравнение комиссий IWDL и SPYV

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и SPYV

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWDL and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWDL has higher volatility (5.72%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, IWDL leads with 13.11% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.11% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL is categorized as Leveraged Equities, while SPYV is S&P 500. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.04% for SPYV.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор