PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с DDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с DDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

IWDL и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и DDM

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%37.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с QLDIWDL с SPYVIWDL с UPRO
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD

Сравнение комиссий IWDL и DDM

И IWDL, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
DDM
ProShares Ultra Dow30

Доходность на риск

IWDL vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.49

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.77

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.63

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между IWDL и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и DDM

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и DDM

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и DDM.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-81.70%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-20.92%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-40.18%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-14.36%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-17.44%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.12%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и DDM

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

9.85%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

18.54%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

33.55%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

29.42%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

34.69%

-4.45%