Сравнение IWDL с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
IWDL и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или DDM.
Основные характеристики
| IWDL | DDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.11% | 29.07% |
| Дох-ть за 1 год | 61.06% | 57.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 22.07% |
| Макс. просадка | -37.95% | -81.70% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и DDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и DDM
С начала года, IWDL показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 29.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и DDM
И IWDL, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и DDM
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.98% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и DDM
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и DDM
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.83%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.