Сравнение IWDL с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
IWDL и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или DDM.
Корреляция
Корреляция между IWDL и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и DDM
Основные характеристики
IWDL:
1.32
DDM:
1.20
IWDL:
1.88
DDM:
1.73
IWDL:
1.23
DDM:
1.22
IWDL:
1.89
DDM:
2.01
IWDL:
5.27
DDM:
5.39
IWDL:
5.48%
DDM:
5.14%
IWDL:
21.93%
DDM:
23.20%
IWDL:
-37.95%
DDM:
-81.70%
IWDL:
-6.72%
DDM:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 9.00%.
IWDL
8.27%
6.61%
18.77%
31.34%
N/A
N/A
DDM
9.00%
8.24%
27.58%
28.80%
12.77%
17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и DDM
И IWDL, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и DDM
IWDL
DDM
Сравнение IWDL c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и DDM
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.92% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и DDM
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и DDM
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 6.32%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.