Сравнение IWDL с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
IWDL и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или DDM.
Корреляция
Корреляция между IWDL и DDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и DDM
Основные характеристики
IWDL:
0.12
DDM:
0.03
IWDL:
0.41
DDM:
0.28
IWDL:
1.06
DDM:
1.04
IWDL:
0.13
DDM:
0.03
IWDL:
0.51
DDM:
0.12
IWDL:
8.06%
DDM:
8.21%
IWDL:
33.19%
DDM:
33.03%
IWDL:
-37.95%
DDM:
-81.70%
IWDL:
-22.53%
DDM:
-26.71%
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -17.62%.
IWDL
-10.08%
-11.67%
-17.87%
4.58%
N/A
N/A
DDM
-17.62%
-12.92%
-20.99%
1.37%
17.49%
14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и DDM
И IWDL, и DDM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWDL и DDM
IWDL
DDM
Сравнение IWDL c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и DDM
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.22% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и DDM
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и DDM
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 24.96% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.