PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWDL с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWDL и IWD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWDL с IWD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

IWDL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или IWD.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWDL:

0.39

IWD:

0.62

Коэф-т Сортино

IWDL:

0.72

IWD:

0.92

Коэф-т Омега

IWDL:

1.10

IWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWDL:

0.37

IWD:

0.61

Коэф-т Мартина

IWDL:

1.22

IWD:

2.16

Индекс Язвы

IWDL:

9.53%

IWD:

4.43%

Дневная вол-ть

IWDL:

34.32%

IWD:

16.52%

Макс. просадка

IWDL:

-37.95%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

IWDL:

-12.17%

IWD:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.32%.

IWDL

С начала года

1.94%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-12.17%

1 год

9.94%

3 года

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWD

С начала года

2.32%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-4.70%

1 год

8.49%

3 года

7.94%

5 лет

12.80%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IWDL и IWD

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWDL и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг риск-скорректированной доходности IWDL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWDL c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и IWD

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.86%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и IWD

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и IWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и IWD

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...