Сравнение IWDL с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWDL и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или IWD.
Основные характеристики
| IWDL | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.92% | 19.72% |
| Дох-ть за 1 год | 54.75% | 29.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 4.95 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 18.79 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 11.02% |
| Макс. просадка | -37.95% | -60.10% |
| Текущая просадка | -1.26% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и IWD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и IWD
С начала года, IWDL показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 19.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и IWD
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и IWD
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.77% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и IWD
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и IWD
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.