Сравнение IWD с FEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).
IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IWD и FEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и FEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 1.22% | 22.95% | 15.94% | 14.64% | -5.45% | 18.89% | 6.80% | 19.72% | -5.56% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции FEVIX немного впереди с 10.81%.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
FEVIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и FEVIX
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.
Доходность на риск
IWD vs. FEVIX — Ранг доходности на риск
IWD
FEVIX
Сравнение IWD c FEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | FEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.64 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | FEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IWD и FEVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и FEVIX
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 9.35% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и FEVIX
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | FEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -36.44% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.38% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -19.34% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -29.97% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.02% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -4.04% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.36% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и FEVIX
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | FEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.86% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.21% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.39% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.54% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.79% | +3.49% |