PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с FEVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) are both funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 10.82%/yr for FEVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.83%/yr for FEVIX.

Доходность

Сравнение доходности IWD и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FEVIX немного отстают с 10.82%.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

FEVIX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.53%
С начала года
4.24%
6 месяцев
4.95%
1 год
20.44%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.24%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Correlation

The correlation between IWD and FEVIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.90

The correlation between IWD and FEVIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с VOOFEVIX с OMFLFEVIX с FLRG

Доходность на риск

IWD vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDFEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.07

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.91

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.35

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

7.83

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.07

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IWD и FEVIX

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и FEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-36.44%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.72%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-10.47%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.34%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-29.97%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.04%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.62%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и FEVIX

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.20%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.87%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.92%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

12.52%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.80%

+3.49%

Сравнение комиссий IWD и FEVIX

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEVIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и FEVIX

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FEVIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.08%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and FEVIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (2.82%) compared to FEVIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs FEVIX's -36.44%.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и FEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор