PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDVTV
Дох-ть с нач. г.3.14%4.21%
Дох-ть за 1 год11.74%12.60%
Дох-ть за 3 года4.80%7.27%
Дох-ть за 5 лет8.50%9.99%
Дох-ть за 10 лет8.26%9.91%
Коэф-т Шарпа1.081.27
Дневная вол-ть11.35%10.41%
Макс. просадка-60.10%-59.27%
Current Drawdown-5.25%-4.94%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWD и VTV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VTV

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
14.03%
IWD
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий IWD и VTV

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.22

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и VTV

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
1.27
IWD
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VTV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTV в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
VTV
Vanguard Value ETF
2.49%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VTV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-4.94%
IWD
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VTV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.27%
IWD
VTV