PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.35%
485.88%
IWD
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.44

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

IWD:

0.72

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

IWD:

1.10

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.45

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

IWD:

1.76

VTV:

2.06

Индекс Язвы

IWD:

4.05%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IWD:

-8.64%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IWD на уровне -1.92% и VTV на уровне -1.92%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.66% соответственно.


IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и VTV

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.44
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.72
VTV: 0.78
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWD: 1.10
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.45
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.76
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
IWD
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VTV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VTV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-8.17%
IWD
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VTV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
11.21%
IWD
VTV