PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IWV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 10.98%/yr vs 14.53%/yr for IWV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.53% соответственно.

IWD

1 день
-1.91%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
26.12%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.98%

IWV

1 день
-2.61%
1 месяц
0.90%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.04%
1 год
24.02%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		12.83%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		8.45%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between IWD and IWV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.92

The correlation between IWD and IWV shifts across timeframes, from 0.81 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWD и IWV

Секторы
IWD
IWV

Технологии

18.3%
33.1%

Финансовые услуги

18.3%
12.2%

Промышленность

12.6%
9.6%

Здравоохранение

10.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Энергетика

6.4%
3.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Технологии

IWD
18.3%
IWV
33.1%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
IWV
12.2%

Промышленность

IWD
12.6%
IWV
9.6%

Здравоохранение

IWD
10.6%
IWV
9.1%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
IWV
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
IWV
10.2%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IWV
4.7%

Энергетика

IWD
6.4%
IWV
3.8%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
IWV
2.3%

Недвижимость

IWD
3.8%
IWV
2.4%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IWV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWRIWD с EIMI.L
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

IWD vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.06

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.79

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.87

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

13.15

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-55.61%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.89%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-19.28%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.11%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.22%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.85%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-10.58%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWV

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.37%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.86%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.49%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.41%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.27%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.42%

-1.12%

Сравнение комиссий IWD и IWV

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IWV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWV has higher volatility (3.86%) compared to IWD (3.37%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IWV's -55.61%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.53% vs 10.98% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.53% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

IWD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.87% for IWV.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IWV is Large Cap Blend Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IWV tracks Russell 3000 Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.20% for IWV.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор