PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и IWV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
468.20%
523.24%
IWD
IWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.44

IWV:

0.51

Коэф-т Сортино

IWD:

0.72

IWV:

0.84

Коэф-т Омега

IWD:

1.10

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.45

IWV:

0.52

Коэф-т Мартина

IWD:

1.76

IWV:

2.14

Индекс Язвы

IWD:

4.05%

IWV:

4.70%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

IWV:

19.58%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

IWD:

-8.64%

IWV:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.21% соответственно.


IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

IWV

С начала года

-6.76%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-5.21%

1 год

8.72%

5 лет

15.37%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и IWV

IWD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWV: 0.20%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.44
IWV: 0.51
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.72
IWV: 0.84
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWD: 1.10
IWV: 1.12
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.45
IWV: 0.52
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.76
IWV: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWV равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.51
IWD
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IWV в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.19%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-10.91%
IWD
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWV

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
14.20%
IWD
IWV