Сравнение IWD с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWD и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IWV.
Основные характеристики
| IWD | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 7.06% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.04% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 12.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 11.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 12.11% |
| Макс. просадка | -60.10% | -55.61% |
| Current Drawdown | -3.34% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между IWD и IWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWV
С начала года, IWD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWV
IWD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWV
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IWV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.93% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWV
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWV
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.32%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.