PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VONV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с VONV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

IWD и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 2.58%, а VONV немного выше – 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции VONV немного впереди с 10.52%.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Сравнение комиссий IWD и VONV

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVONVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

6.46

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между IWD и VONV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VONV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-38.21%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.87%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-38.21%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.30%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.94%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 4.26% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.30%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.68%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.77%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.23%

+0.05%