PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с VONV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds tracking the Russell 1000 Value Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 10.98%/yr vs 11.09%/yr for VONV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWD charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 12.83%, а VONV немного выше – 12.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции VONV немного впереди с 11.09%.

IWD

1 день
-1.91%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
26.12%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.98%

VONV

1 день
-1.88%
1 месяц
1.92%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.37%
1 год
26.28%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и VONV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		12.83%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		12.87%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%

Correlation

The correlation between IWD and VONV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between IWD and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и VONV

Секторы
IWD
VONV

Технологии

18.3%
14.9%

Финансовые услуги

18.3%
18.9%

Промышленность

12.6%
13.1%

Здравоохранение

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Энергетика

6.4%
7.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Недвижимость

3.8%
4.1%

Сырьевые материалы

3.7%
3.8%

Технологии

IWD
18.3%
VONV
14.9%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
VONV
18.9%

Промышленность

IWD
12.6%
VONV
13.1%

Здравоохранение

IWD
10.6%
VONV
10.9%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
VONV
8.5%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
VONV
7.3%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
VONV
7.2%

Энергетика

IWD
6.4%
VONV
7.0%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
VONV
4.4%

Недвижимость

IWD
3.8%
VONV
4.1%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
VONV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTIVONV с IWB

Доходность на риск

IWD vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.52

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.06

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

17.00

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-38.21%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.81%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-15.70%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.87%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-38.21%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.88%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.90%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.37% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.99%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.79%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.24%

+0.06%

Сравнение комиссий IWD и VONV

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VONV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.65%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWD and VONV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (3.37%) compared to IWD (3.37%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs VONV's -38.21%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.09% vs 10.98% for IWD. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.09% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

VONV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.51% for IWD.

Both ETFs track Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор