PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и VONV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.05%
326.13%
IWD
VONV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.44

VONV:

0.45

Коэф-т Сортино

IWD:

0.72

VONV:

0.73

Коэф-т Омега

IWD:

1.10

VONV:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.45

VONV:

0.46

Коэф-т Мартина

IWD:

1.76

VONV:

1.78

Индекс Язвы

IWD:

4.05%

VONV:

4.03%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

VONV:

16.10%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

VONV:

-38.21%

Текущая просадка

IWD:

-8.64%

VONV:

-8.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность -1.92%, а VONV немного выше – -1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VONV немного впереди с 8.14%.


IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

VONV

С начала года

-1.90%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.25%

5 лет

13.48%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и VONV

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и VONV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VONV
Ранг риск-скорректированной доходности VONV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.44
VONV: 0.45
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.72
VONV: 0.73
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWD: 1.10
VONV: 1.10
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.45
VONV: 0.46
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.76
VONV: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.45
IWD
VONV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VONV в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.08%1.97%2.09%2.23%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-8.62%
IWD
VONV

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 11.90% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
11.81%
IWD
VONV