Сравнение IWD с VONV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).
IWD и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или VONV.
Основные характеристики
| IWD | VONV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 5.04% | 5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 8.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 11.08% |
| Макс. просадка | -60.10% | -38.21% |
| Current Drawdown | -3.34% | -3.37% |
Корреляция
Корреляция между IWD и VONV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и VONV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 5.22%, а VONV немного ниже – 5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции VONV немного впереди с 8.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и VONV
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c VONV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и VONV
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VONV в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.93% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.02% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и VONV
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и VONV
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.32% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.