PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с VONV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDVONV
Дох-ть с нач. г.3.14%3.17%
Дох-ть за 1 год11.74%11.87%
Дох-ть за 3 года4.80%4.91%
Дох-ть за 5 лет8.50%8.62%
Дох-ть за 10 лет8.26%8.35%
Коэф-т Шарпа1.081.10
Дневная вол-ть11.35%11.40%
Макс. просадка-60.10%-38.21%
Current Drawdown-5.25%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWD и VONV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и VONV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 3.14%, а VONV немного выше – 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции VONV немного впереди с 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.46%
12.56%
IWD
VONV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IWD и VONV

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
VONV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONV, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и VONV

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и VONV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
1.10
IWD
VONV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и VONV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VONV в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.06%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IWD и VONV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и VONV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-5.24%
IWD
VONV

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и VONV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 3.52% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.44%
IWD
VONV