PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и IWR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
429.08%
706.44%
IWD
IWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.36

IWR:

0.26

Коэф-т Сортино

IWD:

0.62

IWR:

0.51

Коэф-т Омега

IWD:

1.09

IWR:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.37

IWR:

0.24

Коэф-т Мартина

IWD:

1.43

IWR:

0.90

Индекс Язвы

IWD:

4.09%

IWR:

5.71%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

IWR:

19.44%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

IWR:

-58.79%

Текущая просадка

IWD:

-8.84%

IWR:

-12.15%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 8.09% против 8.56% соответственно.


IWD

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-3.77%

1 год

6.24%

5 лет

12.64%

10 лет

8.09%

IWR

С начала года

-5.40%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-4.96%

1 год

4.93%

5 лет

12.76%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и IWR

И IWD, и IWR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWR: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и IWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.36
IWR: 0.26
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.62
IWR: 0.51
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWD: 1.09
IWR: 1.07
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.37
IWR: 0.24
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.43
IWR: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.26
IWD
IWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWR

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IWR в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.40%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWR

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-12.15%
IWD
IWR

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWR

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
13.91%
IWD
IWR