Сравнение IWD с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWD и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IWR.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 18.44%, а IWR немного ниже – 18.37%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.89% соответственно.
IWD
18.44%
-0.18%
8.84%
27.96%
9.99%
8.81%
IWR
18.37%
1.44%
10.18%
31.08%
11.06%
9.89%
Основные характеристики
| IWD | IWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 15.89 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 13.19% |
| Макс. просадка | -60.10% | -58.79% |
| Текущая просадка | -1.73% | -2.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWR
И IWD, и IWR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWR
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IWR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.79% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.25% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWR
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWR
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.72%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.