Сравнение IWD с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWD и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IWR.
Корреляция
Корреляция между IWD и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWR
Основные характеристики
IWD:
0.35
IWR:
0.01
IWD:
0.56
IWR:
0.11
IWD:
1.07
IWR:
1.01
IWD:
0.52
IWR:
0.01
IWD:
1.41
IWR:
0.03
IWD:
3.09%
IWR:
4.28%
IWD:
12.47%
IWR:
15.39%
IWD:
-60.10%
IWR:
-58.79%
IWD:
-8.35%
IWR:
-13.93%
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью -7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции IWR немного отстают с 8.14%.
IWD
-1.60%
-3.46%
-2.72%
4.27%
16.11%
8.16%
IWR
-7.32%
-5.56%
-5.77%
-0.22%
16.62%
8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWR
И IWD, и IWR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWD и IWR
IWD
IWR
Сравнение IWD c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWR
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IWR в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.93% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.43% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWR
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWR
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 5.91%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.