PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IWR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 10.98%/yr vs 11.27%/yr for IWR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 10.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции IWR немного впереди с 11.27%.

IWD

1 день
-1.91%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
26.12%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.98%

IWR

1 день
-2.12%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.97%
1 год
19.13%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		12.83%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.62%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between IWD and IWR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г.

0.91

The correlation between IWD and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и IWR

Секторы
IWD
IWR

Технологии

18.3%
17.2%

Финансовые услуги

18.3%
12.5%

Промышленность

12.6%
18.4%

Здравоохранение

10.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.1%

Энергетика

6.4%
7.2%

Коммунальные услуги

4.0%
6.1%

Недвижимость

3.8%
7.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.3%

Технологии

IWD
18.3%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
IWR
12.5%

Промышленность

IWD
12.6%
IWR
18.4%

Здравоохранение

IWD
10.6%
IWR
8.7%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
IWR
3.4%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
IWR
11.2%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IWR
4.1%

Энергетика

IWD
6.4%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
IWR
6.1%

Недвижимость

IWD
3.8%
IWR
7.0%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IWR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с EIMI.L
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGLIWR с IMCG

Доходность на риск

IWD vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.50

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.16

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.49

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

9.59

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.50

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWR

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-58.78%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.17%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-21.09%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.18%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-40.59%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.12%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-7.80%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWR

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.37%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.07%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

13.54%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.24%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.37%

-2.07%

Сравнение комиссий IWD и IWR

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWR

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWD and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (3.78%) compared to IWD (3.37%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.27% vs 10.98% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.27% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.17% for IWR.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.19% for IWR.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор