PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и IWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.00%
538.47%
IWD
IWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.36

IWB:

0.52

Коэф-т Сортино

IWD:

0.62

IWB:

0.85

Коэф-т Омега

IWD:

1.09

IWB:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.37

IWB:

0.53

Коэф-т Мартина

IWD:

1.43

IWB:

2.14

Индекс Язвы

IWD:

4.09%

IWB:

4.69%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

IWB:

19.47%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

IWD:

-8.84%

IWB:

-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.83% соответственно.


IWD

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-3.77%

1 год

6.24%

5 лет

12.64%

10 лет

8.09%

IWB

С начала года

-5.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.19%

1 год

9.46%

5 лет

15.53%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и IWB

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%
График комиссии IWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.36
IWB: 0.52
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.62
IWB: 0.85
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWD: 1.09
IWB: 1.12
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.37
IWB: 0.53
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.43
IWB: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.52
IWD
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWB

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IWB в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.21%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWB

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-10.19%
IWD
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWB

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
14.19%
IWD
IWB