PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDIWB
Дох-ть с нач. г.3.14%5.82%
Дох-ть за 1 год11.74%23.43%
Дох-ть за 3 года4.80%6.92%
Дох-ть за 5 лет8.50%13.16%
Дох-ть за 10 лет8.26%12.16%
Коэф-т Шарпа1.082.00
Дневная вол-ть11.35%11.92%
Макс. просадка-60.10%-55.38%
Current Drawdown-5.25%-3.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWD и IWB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWB

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.45%
16.27%
IWD
IWB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий IWD и IWB

IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
IWB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWB, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWB, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWB, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и IWB

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и IWB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
2.00
IWD
IWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWB

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWB в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.26%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.70%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWB

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-3.96%
IWD
IWB

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWB

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 3.52% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.45%
IWD
IWB