Сравнение IWD с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWD и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IWB.
Основные характеристики
| IWD | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.29% | 22.79% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 6.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 12.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.28% | 12.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 11.90% |
| Макс. просадка | -60.10% | -55.38% |
| Current Drawdown | -4.25% | -4.21% |
Корреляция
Корреляция между IWD и IWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWB
С начала года, IWD показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWB
IWD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWB
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWB в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.26% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWB
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWB
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.34%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.