PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDQQQ
Дох-ть с нач. г.3.14%5.41%
Дох-ть за 1 год11.74%36.11%
Дох-ть за 3 года4.80%8.73%
Дох-ть за 5 лет8.50%19.00%
Дох-ть за 10 лет8.26%18.48%
Коэф-т Шарпа1.082.25
Дневная вол-ть11.35%16.11%
Макс. просадка-60.10%-82.98%
Current Drawdown-5.25%-3.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IWD и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWD и QQQ

С начала года, IWD показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.26% против 18.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.98%
19.10%
IWD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий IWD и QQQ

IWD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%.

QQQ
Invesco QQQ
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.32
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.51

Сравнение коэффициента Шарпа IWD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWD и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.08
2.25
IWD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и QQQ

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.97%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IWD и QQQ

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
-3.42%
IWD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
4.14%
IWD
QQQ