PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с QQQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 10.98%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.98% против 21.27% соответственно.

IWD

1 день
-1.91%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
26.12%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.98%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.46%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
33.69%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		12.83%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWD and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.71

The correlation between IWD and QQQ shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWD и QQQ

Секторы
IWD
QQQ

Технологии

18.3%
53.8%

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Промышленность

12.6%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Энергетика

6.4%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

3.8%
0.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Технологии

IWD
18.3%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
QQQ
0.2%

Промышленность

IWD
12.6%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

IWD
10.6%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
QQQ
7.7%

Энергетика

IWD
6.4%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
QQQ
1.4%

Недвижимость

IWD
3.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IWD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.11

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.72

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.94

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

11.22

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWD и QQQ

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-82.97%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-11.96%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-22.77%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-35.12%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-35.12%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.51%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-32.78%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.13%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.68%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.12%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

16.69%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

22.47%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

22.34%

-5.04%

Сравнение комиссий IWD и QQQ

И IWD, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и QQQ

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWD and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to IWD (3.37%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.27% vs 10.98% for IWD. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.27% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD and QQQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

IWD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.40% for QQQ.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор