Сравнение IWD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ (QQQ).
IWD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или QQQ.
Основные характеристики
| IWD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.60% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 16.39% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.87% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 16.27% |
| Макс. просадка | -60.10% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.91% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между IWD и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 4.60%, а QQQ немного ниже – 4.38%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.32% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и QQQ
IWD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и QQQ
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.94% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и QQQ
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и QQQ
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.37%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.