PortfoliosLab logo
Сравнение IWD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWD и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
468.20%
608.76%
IWD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWD:

0.44

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

IWD:

0.72

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

IWD:

1.10

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWD:

0.45

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

IWD:

1.76

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

IWD:

4.05%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

IWD:

16.25%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

IWD:

-60.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IWD:

-8.64%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.05% против 16.49% соответственно.


IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWD и QQQ

IWD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWD: 0.44
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино IWD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWD: 0.72
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега IWD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWD: 1.10
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IWD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWD: 0.45
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина IWD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWD: 1.76
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
IWD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и QQQ

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IWD и QQQ

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-13.25%
IWD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 11.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
16.89%
IWD
QQQ