PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%3.22%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с flrg
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий FEVIX и OMFL

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

FEVIX vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.86

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.33

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.48

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

6.95

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.86

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FEVIX и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и OMFL

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и OMFL

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-33.24%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.00%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-22.44%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.31%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.89%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и OMFL

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.22%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.06%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.71%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.81%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

20.25%

-6.46%