Сравнение IVSOX с CAIBX
IVSOX (Voya SmallCap Opportunities Portfolio) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - IVSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Voya, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, IVSOX returned 10.59%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSOX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и CAIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 10.59% против 7.91% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.59%
CAIBX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам IVSOX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 17.70% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.50% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Correlation
The correlation between IVSOX and CAIBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1994 г. | 0.64 |
The correlation between IVSOX and CAIBX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSOX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
IVSOX
CAIBX
Сравнение IVSOX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.82 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 11.23 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и CAIBX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и CAIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -43.68% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -6.47% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -8.89% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -17.65% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -25.28% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.27% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -3.81% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.63% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и CAIBX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.46% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 6.38% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 8.00% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 9.98% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 10.88% | +13.08% |
Сравнение комиссий IVSOX и CAIBX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и CAIBX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CAIBX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.24% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 1.99% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
Часто задаваемые вопросы
IVSOX and CAIBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVSOX has higher volatility (6.76%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, IVSOX dropped -74.77% vs CAIBX's -43.68%.
CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVSOX и CAIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор