Сравнение IVSOX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.54% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и CAIBX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
IVSOX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
IVSOX
CAIBX
Сравнение IVSOX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.01 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 9.18 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.91 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и CAIBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и CAIBX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и CAIBX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -43.68% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -8.37% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -17.65% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -25.28% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -4.85% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -3.82% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.83% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и CAIBX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 3.72% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 6.12% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 10.19% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 9.95% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 10.87% | +12.97% |