PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIBX с GSBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAIBX returned 7.94%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIBX charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.02% соответственно.

CAIBX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.54%
10 лет*
7.94%

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIBX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.79%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Correlation

The correlation between CAIBX and GSBFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.82

The correlation between CAIBX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с ANWPX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOOGSBFX с FMSDX

Доходность на риск

CAIBX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.56

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.67

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

13.72

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и GSBFX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и GSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIBXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-37.04%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-4.44%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-8.14%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-15.94%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-23.42%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.18%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.02%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и GSBFX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIBXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.76%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

4.45%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

5.49%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

7.41%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

7.99%

+2.89%

Сравнение комиссий CAIBX и GSBFX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и GSBFX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GSBFX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.22%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CAIBX and GSBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAIBX has higher volatility (2.47%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs GSBFX's -37.04%.

GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIBX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор