PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXVIG
Дох-ть с нач. г.11.60%19.89%
Дох-ть за 1 год21.25%29.26%
Дох-ть за 3 года4.95%8.48%
Дох-ть за 5 лет6.71%12.86%
Дох-ть за 10 лет5.61%11.90%
Коэф-т Шарпа2.722.92
Коэф-т Сортино3.834.10
Коэф-т Омега1.521.54
Коэф-т Кальмара2.665.73
Коэф-т Мартина18.6619.13
Индекс Язвы1.14%1.52%
Дневная вол-ть7.82%9.98%
Макс. просадка-42.73%-46.81%
Текущая просадка-2.08%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CAIBX и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VIG

С начала года, CAIBX показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.90%
11.99%
CAIBX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и VIG

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.66
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.13

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.92
CAIBX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VIG

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VIG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.13%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VIG

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-0.73%
CAIBX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VIG

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
3.55%
CAIBX
VIG