PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.73%
450.96%
CAIBX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.36

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.84

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.28

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.62

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.85

VIG:

2.77

Индекс Язвы

CAIBX:

1.83%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.71%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.94% соответственно.


CAIBX

С начала года

4.27%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

1.89%

1 год

13.38%

5 лет

9.55%

10 лет

5.54%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и VIG

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.36
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.84
VIG: 0.94
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.28
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.62
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CAIBX: 7.85
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.59
CAIBX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VIG

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VIG

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-7.78%
CAIBX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VIG

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
11.66%
CAIBX
VIG