PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AMCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%2,700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,163.95%
2,409.31%
CAIBX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

0.86

AMCPX:

0.97

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.12

AMCPX:

1.30

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.17

AMCPX:

1.19

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

0.97

AMCPX:

0.69

Коэф-т Мартина

CAIBX:

5.24

AMCPX:

6.24

Индекс Язвы

CAIBX:

1.45%

AMCPX:

2.45%

Дневная вол-ть

CAIBX:

8.82%

AMCPX:

15.75%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.73%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

CAIBX:

-7.16%

AMCPX:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIBX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции AMCPX немного отстают с 4.99%.


CAIBX

С начала года

5.81%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

1.10%

1 год

6.81%

5 лет

4.98%

10 лет

5.18%

AMCPX

С начала года

13.12%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

1.70%

1 год

13.65%

5 лет

5.31%

10 лет

4.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и AMCPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.860.97
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.121.30
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.19
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.970.69
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.246.24
CAIBX
AMCPX

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
0.97
CAIBX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMCPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как AMCPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
1.96%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.00%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%8.41%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMCPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.16%
-9.52%
CAIBX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 5.07%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
8.15%
CAIBX
AMCPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab