PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AMCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%2,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,250.00%
2,247.58%
CAIBX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.28

AMCPX:

-0.03

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.74

AMCPX:

0.11

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.26

AMCPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.52

AMCPX:

-0.02

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.37

AMCPX:

-0.07

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

AMCPX:

7.33%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

AMCPX:

21.45%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.61%

AMCPX:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 3.84% соответственно.


CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-9.37%

1 год

0.10%

5 лет

5.79%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и AMCPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.28
AMCPX: -0.03
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.74
AMCPX: 0.11
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.26
AMCPX: 1.02
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.52
AMCPX: -0.02
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CAIBX: 7.37
AMCPX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-0.03
CAIBX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMCPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности AMCPX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMCPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-15.36%
CAIBX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
14.34%
CAIBX
AMCPX