PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.00% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIACAIBX с ANWPX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с FBGKXAMCPX с CWGIX

Сравнение комиссий CAIBX и AMCPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.77

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.23

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.06

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

4.25

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.77

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AMCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMCPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMCPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-62.37%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-14.18%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-36.90%

+19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.90%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-11.01%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.60%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.54%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.69%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.65%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

19.90%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

19.19%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.67%

-7.80%