PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXAMCPX
Дох-ть с нач. г.12.59%19.46%
Дох-ть за 1 год22.32%30.35%
Дох-ть за 3 года5.16%-1.11%
Дох-ть за 5 лет6.91%7.00%
Дох-ть за 10 лет5.73%5.07%
Коэф-т Шарпа2.832.23
Коэф-т Сортино4.023.03
Коэф-т Омега1.551.40
Коэф-т Кальмара2.581.15
Коэф-т Мартина19.5314.63
Индекс Язвы1.13%2.14%
Дневная вол-ть7.77%14.06%
Макс. просадка-42.73%-52.11%
Текущая просадка-1.22%-4.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CAIBX и AMCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMCPX

С начала года, CAIBX показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.36%
10.11%
CAIBX
AMCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и AMCPX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.53
AMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в 14.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.63

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и AMCPX

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.23
CAIBX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMCPX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AMCPX в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.10%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.27%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%8.41%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMCPX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-4.45%
CAIBX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.83%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
4.10%
CAIBX
AMCPX