Сравнение IVSOX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVSOX имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции IFTIX немного отстают с 8.77%.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IFTIX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IFTIX
Сравнение IVSOX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.98 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.60 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.19 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 13.12 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.86 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IFTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IFTIX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IFTIX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -57.91% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -9.04% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.56% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -37.08% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -5.31% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -11.63% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.48% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IFTIX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.80% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 8.85% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 14.97% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 13.41% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 14.94% | +8.90% |