Сравнение IVSOX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.58% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IEOSX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IEOSX
Сравнение IVSOX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.08 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.25 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IEOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IEOSX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IEOSX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -44.03% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -17.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -34.91% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -34.91% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -14.05% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -6.55% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 8.14% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IEOSX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.14% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.76% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 24.67% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.52% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 21.40% | +2.44% |