Сравнение IVSOX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	-3.34%	14.79%	18.89%	20.93%	-23.02%	4.78%	26.36%	25.77%	-16.03%	17.60%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

IVSOX

1 день: 5.09%

1 месяц: -8.83%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 25.30%

3 года*: 14.34%

5 лет*: 4.19%

10 лет*: 8.98%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с IVSOX:

IVSOX с CAIBX IVSOX с IRVIX IVSOX с NESIX IVSOX с QISGX IVSOX с DMCRX IVSOX с FECGX IVSOX с IFTIX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий IVSOX и NEAIX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

IVSOX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Доходность на риск

IVSOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVSOX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.17	-1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.74	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	4.33	-3.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	15.43	-12.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVSOX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.17	-1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.65	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.75	-0.40

Корреляция

Корреляция между IVSOX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NEAIX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	2.42%	2.34%	0.66%	0.00%	26.68%	10.12%	0.36%	13.66%	22.36%	5.60%	8.58%	11.10%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NEAIX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVSOX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.77%	-35.93%	-38.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.04%	-13.98%	-3.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.13%	-35.93%	+1.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.81%	-7.73%	-5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-8.73%	-17.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.33%	3.92%	+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NEAIX

Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVSOX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.54%	11.64%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.71%	19.83%	-2.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.65%	28.92%	-0.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	24.33%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	24.46%	-0.62%

Сравнение IVSOX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NEAIX

Сравнение доходности по годам IVSOX и NEAIX

Доходность по периодам

IVSOX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVSOX и NEAIX

Доходность на риск

IVSOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

IVSOX

NEAIX

Сравнение IVSOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVSOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)