График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya SmallCap Opportunities Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) показал доход в -8.02% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVSOX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya SmallCap Opportunities Portfolio
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IVSOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 1999 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 28 февр. 2001 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | -0.94% | -12.62% | -8.02% | |||||||||
| 2025 | 3.30% | -10.75% | -3.77% | -2.85% | 4.48% | 6.52% | 2.48% | 7.40% | 3.59% | 2.54% | 2.51% | -0.15% | 14.79% |
| 2024 | -1.42% | 7.96% | 3.57% | -5.83% | 6.97% | 1.23% | 5.91% | -0.73% | 1.64% | 0.38% | 9.04% | -9.57% | 18.89% |
| 2023 | 10.34% | -1.39% | -1.91% | -1.15% | -1.22% | 8.04% | 3.59% | -1.52% | -6.13% | -7.09% | 10.02% | 9.72% | 20.93% |
| 2022 | -11.06% | 0.25% | 2.07% | -11.06% | -2.09% | -6.84% | 11.03% | -2.64% | -8.62% | 9.56% | 1.83% | -5.39% | -23.02% |
| 2021 | 1.72% | 4.21% | -2.88% | 3.38% | -1.78% | 1.92% | -0.85% | 0.84% | -4.17% | 3.59% | -4.49% | 3.75% | 4.78% |
Метрики бенчмарка
Voya SmallCap Opportunities Portfolio: годовая альфа составляет 2.51%, бета — 1.08, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 01.06.1994.
- Этот фонд участвовал в 128.29% роста S&P 500 Index и в 117.99% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.08 и R² 0.59 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 128.29%
- Участие в снижении
- 117.99%
Комиссия
Комиссия IVSOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVSOX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.61 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVSOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya SmallCap Opportunities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.15 | $0.00 | $4.36 | $2.75 | $0.10 | $3.09 | $4.60 | $1.61 | $2.20 | $2.75 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya SmallCap Opportunities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya SmallCap Opportunities Portfolio показал максимальную просадку в 74.77%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2565 торговых сессий.
Текущая просадка Voya SmallCap Opportunities Portfolio составляет 17.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.77% | 31 мар. 2000 г. | 480 | 12 мар. 2003 г. | 2565 | 20 мая 2013 г. | 3045 |
| -41.9% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 531 |
| -34.16% | 10 февр. 2021 г. | 341 | 16 июн. 2022 г. | 518 | 11 июл. 2024 г. | 859 |
| -30.76% | 26 нояб. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 113 | 6 окт. 2025 г. | 200 |
| -25.24% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...