- ISIN
- US92913P7015
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 6 мая 1994 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции IVSOX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) показал доход в 19.11% с начала года и 41.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVSOX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Voya SmallCap Opportunities Portfolio
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IVSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1999 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IVSOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 1999 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 28 февр. 2001 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | -0.94% | -8.17% | 15.13% | 6.24% | 7.31% | -6.12% | 19.11% | |||||
| 2025 | 3.30% | -10.75% | -3.77% | -2.85% | 4.48% | 6.52% | 2.48% | 7.40% | 3.59% | 2.54% | 2.51% | -0.15% | 14.79% |
| 2024 | -1.42% | 7.96% | 3.57% | -5.83% | 6.97% | 1.23% | 5.91% | -0.73% | 1.64% | 0.38% | 9.04% | -9.57% | 18.89% |
| 2023 | 10.34% | -1.39% | -1.91% | -1.15% | -1.22% | 8.04% | 3.59% | -1.52% | -6.13% | -7.09% | 10.02% | 9.72% | 20.93% |
| 2022 | -11.06% | 0.25% | 2.07% | -11.06% | -2.09% | -6.84% | 11.03% | -2.64% | -8.62% | 9.56% | 1.83% | -5.39% | -23.02% |
| 2021 | 1.72% | 4.21% | -2.88% | 3.38% | -1.78% | 1.92% | -0.85% | 0.84% | -4.17% | 3.59% | -4.49% | 3.75% | 4.78% |
Метрики бенчмарка
Voya SmallCap Opportunities Portfolio has an annualized alpha of 2.73%, beta of 1.09, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1994.
- This fund captured 127.25% of S&P 500 Index gains and 116.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 127.25%
- Участие в снижении
- 116.49%
Комиссия
Комиссия IVSOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVSOX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 9.71 | +0.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya SmallCap Opportunities Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $0.61 | $0.15 | $0.00 | $4.36 | $2.75 | $0.10 | $3.09 | $4.60 | $1.61 | $2.20 | $2.75 |
Дивидендный доход | 12.46% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya SmallCap Opportunities Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya SmallCap Opportunities Portfolio показал максимальную просадку в 74.77%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2565 торговых сессий.
Текущая просадка Voya SmallCap Opportunities Portfolio составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.77%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. | — |
-41.90%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 28d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.16%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 2y 26d | 3y 5moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.76%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 1d | 10mo 14dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.24%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| IVSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -56.78% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -9.10% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -18.90% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.43% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.92% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -1.00% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -10.70% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.09% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVSOX
Добавьте Voya SmallCap Opportunities Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVSOX