PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.35% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIACAIBX с ANWPX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAXAMECX с SPY

Сравнение комиссий CAIBX и AMECX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.27

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.97

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.13

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.72

+0.19

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AMECX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AMECX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-41.92%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.19%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-15.78%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-26.13%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.48%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.46%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AMECX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.35%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.64%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.54%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

9.45%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.67%

+0.20%