Сравнение IVSOX с RFIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и RFIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -1.72% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 3.56% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 3.56%.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
RFIMX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и RFIMX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Доходность на риск
IVSOX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
IVSOX
RFIMX
Сравнение IVSOX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.59 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.44 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.00 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и RFIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и RFIMX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RFIMX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.28% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и RFIMX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и RFIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -99.41% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -11.77% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -99.41% | +65.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -99.22% | +86.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -27.74% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.44% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и RFIMX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.83% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 13.84% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.37% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 8,947.93% | -8,923.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 7,423.79% | -7,399.95% |