PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.35%
617.83%
CAIBX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.36

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.84

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.28

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.62

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.85

VTI:

2.14

Индекс Язвы

CAIBX:

1.83%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.71%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.34% соответственно.


CAIBX

С начала года

4.27%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

1.89%

1 год

13.38%

5 лет

9.55%

10 лет

5.54%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и VTI

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.36
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.84
VTI: 0.84
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.28
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.62
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CAIBX: 7.85
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.50
CAIBX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VTI

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VTI

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-10.95%
CAIBX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VTI

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
14.84%
CAIBX
VTI