Сравнение CAIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или VTI.
Основные характеристики
| CAIBX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.82% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.57% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 18.26 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.15% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 7.83% | 12.58% |
| Макс. просадка | -42.73% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.32% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и VTI
С начала года, CAIBX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и VTI
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и VTI
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.14% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и VTI
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и VTI
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.