PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXVTI
Дох-ть с нач. г.11.32%26.15%
Дох-ть за 1 год18.82%35.28%
Дох-ть за 3 года4.85%8.67%
Дох-ть за 5 лет6.57%15.15%
Дох-ть за 10 лет5.58%12.89%
Коэф-т Шарпа2.683.04
Коэф-т Сортино3.784.05
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара3.314.47
Коэф-т Мартина18.2619.73
Индекс Язвы1.15%1.94%
Дневная вол-ть7.83%12.58%
Макс. просадка-42.73%-55.45%
Текущая просадка-2.32%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VTI

С начала года, CAIBX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
13.54%
CAIBX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и VTI

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.26
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.04
CAIBX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VTI

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.14%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VTI

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-0.44%
CAIBX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VTI

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
3.97%
CAIBX
VTI