Сравнение CAIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.69% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и VTI
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CAIBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CAIBX
VTI
Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.52 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.54 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.30 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и VTI
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и VTI
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -55.45% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.30% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.36% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -35.00% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.54% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.08% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.60% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и VTI
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.48% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.75% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 19.02% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.41% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.29% | -7.42% |