Сравнение CAIBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или SCHD.
Основные характеристики
| CAIBX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.74% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 20.28 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 11.31% |
| Макс. просадка | -42.73% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SCHD
С начала года, CAIBX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SCHD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SCHD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.09% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SCHD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.85%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.