PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.10%
369.64%
CAIBX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.74

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.26

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.52

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.37

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.61%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.28% соответственно.


CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и SCHD

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.28
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.74
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.26
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.52
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CAIBX: 7.37
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.18
CAIBX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и SCHD

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и SCHD

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-11.47%
CAIBX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
11.20%
CAIBX
SCHD