Сравнение CAIBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.25% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SCHD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CAIBX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CAIBX
SCHD
Сравнение CAIBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 3.55 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SCHD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SCHD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -33.37% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.74% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -16.85% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.37% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.43% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.34% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SCHD
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.96% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.69% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.40% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.70% | -5.83% |