PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXSCHD
Дох-ть с нач. г.13.09%17.07%
Дох-ть за 1 год22.98%29.42%
Дох-ть за 3 года5.33%6.98%
Дох-ть за 5 лет7.00%12.68%
Дох-ть за 10 лет5.74%11.66%
Коэф-т Шарпа2.952.58
Коэф-т Сортино4.173.73
Коэф-т Омега1.571.46
Коэф-т Кальмара2.682.70
Коэф-т Мартина20.2814.33
Индекс Язвы1.13%2.04%
Дневная вол-ть7.77%11.31%
Макс. просадка-42.73%-33.37%
Текущая просадка-0.77%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CAIBX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и SCHD

С начала года, CAIBX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
11.52%
CAIBX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и SCHD

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 20.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.28
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.58
CAIBX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и SCHD

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.09%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и SCHD

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
-0.45%
CAIBX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.85%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
3.58%
CAIBX
SCHD