Сравнение CAIBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.54% соответственно.
CAIBX
11.51%
-1.52%
7.55%
17.89%
6.65%
5.49%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| CAIBX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 14.88 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 7.66% | 11.09% |
| Макс. просадка | -42.73% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.16% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и SCHD
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между CAIBX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и SCHD
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.13% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и SCHD
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.96%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.