Сравнение IVSOX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -8.02% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 1.82% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 8.44%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IIBAX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IIBAX
Сравнение IVSOX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.05 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.88 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IIBAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IIBAX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.55% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IIBAX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -20.34% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -3.05% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -20.01% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -20.34% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -3.28% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -2.88% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.12% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IIBAX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 1.74% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 2.72% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 4.89% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 5.94% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 5.00% | +18.79% |