Сравнение IVSOX с QISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и QISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и QISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVSOX показывает доходность -3.34%, а QISGX немного выше – -3.30%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.53% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и QISGX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.
Доходность на риск
IVSOX vs. QISGX — Ранг доходности на риск
IVSOX
QISGX
Сравнение IVSOX c QISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | QISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.84 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.52 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и QISGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и QISGX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QISGX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и QISGX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и QISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -60.75% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.23% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -38.60% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -45.08% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -9.62% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -13.99% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.73% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и QISGX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.17% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 16.54% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.52% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.48% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 24.65% | -0.81% |