Сравнение IVSOX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 9.66% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и CMCIX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
IVSOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
IVSOX
CMCIX
Сравнение IVSOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.19 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.14 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.27 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.68 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.19 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и CMCIX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и CMCIX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -21.50% | -53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.55% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -14.52% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -6.17% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.94% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и CMCIX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.32% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 10.78% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.29% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 16.66% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.66% | +7.18% |