PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
8.20%
CAIBX
DJIA

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 12.86%.


CAIBX

С начала года

11.09%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.80%

1 год

17.40%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

5.47%

DJIA

С начала года

12.86%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

8.02%

1 год

15.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAIBXDJIA
Коэф-т Шарпа2.332.03
Коэф-т Сортино3.262.95
Коэф-т Омега1.441.42
Коэф-т Кальмара3.213.54
Коэф-т Мартина14.9813.53
Индекс Язвы1.19%1.19%
Дневная вол-ть7.66%7.90%
Макс. просадка-42.73%-16.91%
Текущая просадка-2.53%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и DJIA

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.


DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CAIBX и DJIA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.332.03
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.262.95
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.42
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.353.54
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9813.53
CAIBX
DJIA

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.03
CAIBX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и DJIA

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DJIA в 6.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.15%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
6.85%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и DJIA

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
-0.64%
CAIBX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и DJIA

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.90%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.14%
CAIBX
DJIA