PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIBX с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both funds - CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, CAIBX returned 15.12%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIBX charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIBX и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-3.34%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between CAIBX and DJIA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between CAIBX and DJIA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с ANWPX
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с FMAGX

Доходность на риск

CAIBX vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.85

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.62

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.95

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

7.25

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.69

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и DJIA

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIBXDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-16.91%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.34%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-12.09%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.13%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.59%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.97%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и DJIA

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIBXDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.24%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

7.74%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

11.19%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

11.19%

-0.31%

Сравнение комиссий CAIBX и DJIA

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и DJIA

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAIBX and DJIA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIBX has higher volatility (2.46%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs DJIA's -16.91%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIBX и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор