PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAIBX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с DJIA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или DJIA.

Корреляция

Корреляция между CAIBX и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.23

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.76

DJIA:

0.88

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.27

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.53

DJIA:

0.63

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.39

DJIA:

2.69

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

DJIA:

2.82%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.56%

DJIA:

14.03%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

CAIBX:

-0.38%

DJIA:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.94%.

CAIBX

С начала года

5.98%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

3.26%

1 год

12.46%

5 лет

9.68%

10 лет

5.78%

DJIA

С начала года

-1.94%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-1.01%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAIBX и DJIA

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и DJIA

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности DJIA в 12.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.20%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.68%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и DJIA

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и DJIA

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.00%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...