PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXDJIA
Дох-ть с нач. г.13.09%13.05%
Дох-ть за 1 год22.98%16.95%
Коэф-т Шарпа2.952.15
Коэф-т Сортино4.173.11
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара2.683.75
Коэф-т Мартина20.2814.35
Индекс Язвы1.13%1.19%
Дневная вол-ть7.77%7.93%
Макс. просадка-42.73%-16.91%
Текущая просадка-0.77%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CAIBX и DJIA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и DJIA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIBX показывает доходность 13.09%, а DJIA немного ниже – 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
7.74%
CAIBX
DJIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и DJIA

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.


DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 20.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.28
DJIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 14.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.35

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.15
CAIBX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и DJIA

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DJIA в 6.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.09%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
6.47%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и DJIA

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
0
CAIBX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и DJIA

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.85%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
3.15%
CAIBX
DJIA