PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.17%
17.60%
CAIBX
DJIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.28

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.74

DJIA:

0.85

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.26

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.52

DJIA:

0.61

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.37

DJIA:

2.91

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

DJIA:

2.54%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

DJIA:

14.04%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.61%

DJIA:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -3.23%.


CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAIBX и DJIA

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.28
DJIA: 0.53
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.74
DJIA: 0.85
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.26
DJIA: 1.14
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.52
DJIA: 0.61
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CAIBX: 7.37
DJIA: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.53
CAIBX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и DJIA

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности DJIA в 12.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и DJIA

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-6.95%
CAIBX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и DJIA

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
10.97%
CAIBX
DJIA