Сравнение IVOL с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
IVOL и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и VTIP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
IVOL vs. VTIP — Ранг доходности на риск
IVOL
VTIP
Сравнение IVOL c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.01 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.03 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.90 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 12.53 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.01 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.25 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.87 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и VTIP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и VTIP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -6.27% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.98% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -5.50% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.37% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -1.05% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.30% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и VTIP
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.62% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 0.98% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 1.90% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 2.78% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 2.74% | +9.37% |