PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOL с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 3.18%/yr for VTIP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%.

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%2.72%

Correlation

The correlation between IVOL and VTIP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.54

The correlation between IVOL and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

IVOL vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.20

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
3.43

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.45

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.81

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.42

-16.78

IVOL vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и VTIP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-6.27%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-0.71%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-0.98%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-5.50%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-0.29%

-27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-1.03%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

0.22%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и VTIP

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.63%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

1.20%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

1.57%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

2.77%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

2.74%

+9.20%

Сравнение комиссий IVOL и VTIP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и VTIP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VTIP в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and VTIP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.66%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, VTIP leads with 3.18% vs -5.56% for IVOL. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTIP has performed better with a 3.18% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

VTIP has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.92% for IVOL.

They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор