Сравнение IVOL с PULS
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.65%/yr vs 4.25%/yr for PULS. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 2.43%.
IVOL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -5.87%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.25M | $2.06M | |
| $150.87M | $124.45M | $127.30M |
Сравнение доходности по годам IVOL и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.01% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.43% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 1.66% |
Correlation
The correlation between IVOL and PULS is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. PULS — Ранг доходности на риск
IVOL
PULS
Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 6.31 | -5.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 49.54 | -50.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 280.75 | -281.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PULS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.85% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -0.09% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -0.34% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -0.79% | -29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | 0.00% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -0.09% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 0.02% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PULS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.10% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 0.32% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 0.42% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 0.70% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 1.32% | +10.58% |
Сравнение комиссий IVOL и PULS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PULS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PULS в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.47% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and PULS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (1.71%) compared to PULS (0.10%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.25% vs -5.65% for IVOL. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.25% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
PULS has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.87% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: CICC and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор