Сравнение IVOL с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
IVOL и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и PULS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
IVOL vs. PULS — Ранг доходности на риск
IVOL
PULS
Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 9.19 | -8.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 18.25 | -17.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 5.27 | -4.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 13.80 | -13.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 95.35 | -94.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 9.19 | -8.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 5.72 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.46 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и PULS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PULS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.69% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PULS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.85% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.34% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -0.79% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | 0.00% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -0.09% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.05% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PULS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.15% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 0.28% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 0.51% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 0.70% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 1.34% | +10.77% |