PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVOL и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOL и PULS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-1.46%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
0.89%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.


IVOL

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.84%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.62%
10 лет*

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий IVOL и PULS

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


Доходность на риск

IVOL vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVOLPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

9.19

-8.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

18.25

-17.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

5.27

-4.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

13.80

-13.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

95.35

-94.29

IVOL vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVOLPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

9.19

-8.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

5.72

-6.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

2.46

-2.51

Корреляция

Корреляция между IVOL и PULS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и PULS

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PULS в 5.09%


TTM20252024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.73%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
4.69%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и PULS

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVOLPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-5.85%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-0.34%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-0.79%

-30.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.51%

0.00%

-22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-0.09%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.05%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и PULS

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVOLPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.15%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

0.28%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

0.51%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

0.70%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

1.34%

+10.77%