PortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOL и PULS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IVOL и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
20.54%
IVOL
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.95

PULS:

9.89

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.44

PULS:

19.56

Коэф-т Омега

IVOL:

1.20

PULS:

5.40

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.32

PULS:

15.93

Коэф-т Мартина

IVOL:

2.08

PULS:

109.76

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.62%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

IVOL:

-21.30%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.36%.


IVOL

С начала года

12.05%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

7.73%

1 год

9.74%

5 лет

-2.34%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.44%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOL и PULS

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOL: 0.95
PULS: 9.89
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOL: 1.44
PULS: 19.56
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOL: 1.20
PULS: 5.40
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOL: 0.32
PULS: 15.93
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOL: 2.08
PULS: 109.76

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
9.89
IVOL
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и PULS

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM2024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.38%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и PULS

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.30%
0
IVOL
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и PULS

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
0.31%
IVOL
PULS