Сравнение IVOL с PULS
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 4.21%/yr for PULS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 2.18%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.18% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 1.66% |
Correlation
The correlation between IVOL and PULS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. PULS — Ранг доходности на риск
IVOL
PULS
Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 6.38 | -5.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 50.18 | -50.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 284.38 | -285.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PULS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.85% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -0.09% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -0.34% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -0.79% | -29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.09% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 0.02% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PULS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.15% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 0.32% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 0.43% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 0.70% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 1.32% | +10.62% |
Сравнение комиссий IVOL и PULS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PULS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PULS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.52% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and PULS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to PULS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.21% vs -5.56% for IVOL. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.21% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
PULS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.92% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: CICC and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.53 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор