Сравнение IVOL с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
IVOL и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или PULS.
Основные характеристики
| IVOL | PULS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.16% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | -7.90% | 6.59% |
| Дох-ть за 3 года | -9.61% | 4.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.83% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 12.13 |
| Коэф-т Сортино | -1.27 | 30.12 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 7.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 64.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 399.96 |
| Индекс Язвы | 7.13% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 9.73% | 0.54% |
| Макс. просадка | -29.38% | -5.85% |
| Текущая просадка | -28.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и PULS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PULS
С начала года, IVOL показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 5.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и PULS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PULS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PULS в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.82% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.70% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PULS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.38%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PULS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.