PortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOL и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
113.24%
IVOL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.95

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.44

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IVOL:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IVOL:

2.08

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.62%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IVOL:

-21.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


IVOL

С начала года

12.05%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

7.73%

1 год

9.74%

5 лет

-2.34%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOL и SPY

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOL: 0.95
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOL: 1.44
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOL: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOL: 0.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOL: 2.08
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.51
IVOL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SPY

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.38%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SPY

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.30%
-9.89%
IVOL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SPY

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 7.19%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
15.12%
IVOL
SPY