Сравнение IVOL с SPY
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IVOL is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам IVOL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 16.26% |
Correlation
The correlation between IVOL and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. SPY — Ранг доходности на риск
IVOL
SPY
Сравнение IVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.44 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.63 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SPY
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -55.19% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -8.88% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -18.76% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -24.50% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -0.91% | -26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -9.02% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.04% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SPY
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.58% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 10.02% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 12.58% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 17.17% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.93% | -5.99% |
Сравнение комиссий IVOL и SPY
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SPY
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.58%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs -5.56% for IVOL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.00% for SPY.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор