PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SPY.

Корреляция

Корреляция между IVOL и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.66

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

IVOL:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

IVOL:

1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.22

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.40

SPY:

2.93

Индекс Язвы

IVOL:

4.87%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

IVOL:

11.00%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IVOL:

-23.38%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.43%.

IVOL

С начала года

9.08%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.27%

1 год

7.20%

5 лет

-2.94%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOL и SPY

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SPY

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.50%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SPY

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SPY

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 4.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...