PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.


IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*

SVOL

1 день
-0.98%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
0.13%
С начала года
2.18%
1 год
16.23%
3 года*
6.03%
5 лет*
6.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SVOL


2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-4.53%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.18%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between IVOL and SVOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

IVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.43

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.11

-5.47

IVOL vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVOL

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVOL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-33.50%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.42%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-33.50%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-33.50%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-0.98%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-4.71%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.96%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVOL

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.32%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

10.39%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

17.20%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

22.02%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

21.78%

-9.84%

Сравнение комиссий IVOL и SVOL

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVOL

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SVOL в 21.80%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
21.80%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and SVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.32%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -5.56% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 3.92% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор