PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.63%/yr vs 6.24%/yr for SVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-1.35%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.10%
3 года*
5.79%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-4.53%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between IVOL and SVOL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с DIVO

Доходность на риск

IVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.89

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.35

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.40

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

3.33

-4.82

IVOL vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVOL

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-33.50%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.01%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-33.50%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-33.50%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-2.98%

-24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-4.75%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVOL

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.57%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.40%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

10.20%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

20.52%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

22.02%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

21.88%

-9.90%

Сравнение комиссий IVOL и SVOL

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVOL

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SVOL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (4.40%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.24% vs -5.63% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.24% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.98% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор