PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-4.53%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between IVOL and SVOL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.05

The correlation between IVOL and SVOL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и SVOL

Секторы
IVOL
SVOL

Финансовые услуги

77.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

IVOL

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

SVOL
5.1%

Энергетика

IVOL

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

IVOL

-

SVOL
11.0%

Промышленность

IVOL

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

IVOL

-

SVOL
2.8%

Технологии

IVOL

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

IVOL

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с PULSIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с DIVO

Доходность на риск

IVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.51

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
0.85

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.82

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.94

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.51

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.31

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVOL

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-33.50%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.01%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-33.50%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-33.50%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-2.98%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-4.77%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVOL

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

9.57%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

20.90%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

21.99%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

21.92%

-9.93%

Сравнение комиссий IVOL и SVOL

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVOL

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SVOL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs -5.77% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for SVOL.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор