Сравнение IVOL с SVOL
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -4.53% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between IVOL and SVOL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
IVOL
SVOL
Сравнение IVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.43 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.11 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVOL
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -33.50% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.42% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -33.50% | +19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -33.50% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -0.98% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -4.71% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.96% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVOL
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.32% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 10.39% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 17.20% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 22.02% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.78% | -9.84% |
Сравнение комиссий IVOL и SVOL
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVOL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and SVOL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.32%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.92% vs -5.56% for IVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.92% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 3.92% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор