Сравнение IVOL с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
IVOL и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SVOL.
Основные характеристики
| IVOL | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.44% | 2.48% |
| Дох-ть за 1 год | -18.81% | 20.64% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | 2.70 |
| Дневная вол-ть | 14.52% | 7.22% |
| Макс. просадка | -29.09% | -15.68% |
| Current Drawdown | -28.48% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SVOL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVOL
С начала года, IVOL показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SVOL
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVOL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SVOL в 14.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 4.03% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.45% | 2.02% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 14.92% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVOL
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.09%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVOL
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.45%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.