Сравнение IVOL с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH).
IVOL и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SH.
Основные характеристики
| IVOL | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.44% | -3.96% |
| Дох-ть за 1 год | -18.81% | -14.27% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | -6.18% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | -1.10 |
| Дневная вол-ть | 14.52% | 11.70% |
| Макс. просадка | -29.09% | -93.02% |
| Current Drawdown | -28.48% | -92.73% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SH составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SH
С начала года, IVOL показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -3.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности SH в 5.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 4.03% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.82% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.09%, что меньше максимальной просадки SH в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SH
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.45%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.