Сравнение IVOL с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH).
IVOL и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
IVOL vs. SH — Ранг доходности на риск
IVOL
SH
Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.66 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | -0.82 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.46 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.56 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.66 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.56 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -94.26% | +63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -26.61% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -40.35% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -93.87% | +70.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -67.50% | +54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 21.86% | -18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SH
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.36% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 9.45% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 18.18% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.86% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 17.99% | -5.88% |