Сравнение IVOL с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH).
IVOL и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SH.
Основные характеристики
| IVOL | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.26% | -15.83% |
| Дох-ть за 1 год | -8.56% | -22.53% |
| Дох-ть за 3 года | -10.06% | -6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.07% | -14.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | -1.79 |
| Коэф-т Сортино | -1.23 | -2.62 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.72 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 14.54% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 12.22% |
| Макс. просадка | -29.38% | -93.65% |
| Текущая просадка | -29.12% | -93.65% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SH составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SH
С начала года, IVOL показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -15.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SH в 6.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.86% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.83% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.49% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки SH в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SH
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.30%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.