PortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOL и SH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
-53.96%
IVOL
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.95

SH:

-0.24

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.44

SH:

-0.21

Коэф-т Омега

IVOL:

1.20

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.32

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

IVOL:

2.08

SH:

-0.47

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

SH:

9.52%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.62%

SH:

19.22%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

IVOL:

-21.30%

SH:

-93.05%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 6.14%.


IVOL

С начала года

12.05%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

7.73%

1 год

9.74%

5 лет

-2.34%

10 лет

N/A

SH

С начала года

6.14%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.89%

5 лет

-12.76%

10 лет

-11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOL и SH

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%
График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOL: 0.95
SH: -0.24
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOL: 1.44
SH: -0.21
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOL: 1.20
SH: 0.97
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOL: 0.32
SH: -0.07
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOL: 2.08
SH: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-0.24
IVOL
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SH

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SH в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.38%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SH

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.30%
-61.33%
IVOL
SH

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SH

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 7.19%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
14.44%
IVOL
SH