PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). IVOL is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs -9.07%/yr for SH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-12.17%

Correlation

The correlation between IVOL and SH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.02

The correlation between IVOL and SH shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и SH

Секторы
IVOL
SH

Финансовые услуги

77.1%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

IVOL

-

SH

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

SH

-

Энергетика

IVOL

-

SH

-

Здравоохранение

IVOL

-

SH

-

Промышленность

IVOL

-

SH

-

Недвижимость

IVOL

-

SH

-

Технологии

IVOL

-

SH

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с DXJS

Доходность на риск

IVOL vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.47

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-2.10

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.77

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.95

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.75

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-1.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.59

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SH

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-94.66%

+63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-18.28%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-38.82%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-44.53%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-94.62%

+68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-67.73%

+54.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

9.89%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SH

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.84%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

8.91%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

11.80%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.85%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.01%

-6.02%

Сравнение комиссий IVOL и SH

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SH

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (2.84%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SH's -94.66%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.77% vs -9.07% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.77% return vs -9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.90% for SH.

IVOL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор