PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOL с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с SH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH).

IVOL и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SH.

Корреляция

Корреляция между IVOL и SH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.66

SH:

-0.41

Коэф-т Сортино

IVOL:

0.96

SH:

-0.46

Коэф-т Омега

IVOL:

1.13

SH:

0.94

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.22

SH:

-0.08

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.40

SH:

-0.94

Индекс Язвы

IVOL:

4.87%

SH:

8.48%

Дневная вол-ть

IVOL:

11.00%

SH:

19.44%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

IVOL:

-23.38%

SH:

-93.47%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -0.25%.

IVOL

С начала года

9.08%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.27%

1 год

7.20%

5 лет

-2.94%

10 лет

N/A

SH

С начала года

-0.25%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

2.24%

1 год

-7.87%

5 лет

-13.67%

10 лет

-11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOL и SH

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SH

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SH в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.50%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		5.65%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SH

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SH

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 4.26%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...