Сравнение IVOL с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH).
IVOL и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SH.
Корреляция
Корреляция между IVOL и SH составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SH
Основные характеристики
IVOL:
0.21
SH:
-0.14
IVOL:
0.33
SH:
-0.12
IVOL:
1.04
SH:
0.99
IVOL:
0.05
SH:
-0.02
IVOL:
0.34
SH:
-0.20
IVOL:
4.94%
SH:
10.01%
IVOL:
8.24%
SH:
13.83%
IVOL:
-31.16%
SH:
-93.70%
IVOL:
-25.93%
SH:
-93.14%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.90%.
IVOL
5.46%
2.06%
-2.29%
1.59%
-3.35%
N/A
SH
4.90%
3.46%
3.20%
-2.70%
-15.45%
-11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и SH
IVOL
SH
Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SH в 5.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.59% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.37% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SH
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.81%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.