Сравнение IVOL с SH
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). IVOL is actively managed, while SH is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.65%/yr vs -8.39%/yr for SH. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -9.41%.
IVOL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -5.87%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.25M | $2.06M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам IVOL и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.01% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -12.96% |
Correlation
The correlation between IVOL and SH is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. SH — Ранг доходности на риск
IVOL
SH
Сравнение IVOL c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.73 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SH
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -94.72% | +63.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.95% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -39.46% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -45.12% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -94.70% | +67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -67.94% | +54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 8.85% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SH
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.71%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.07% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 10.26% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 12.79% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 16.99% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.03% | -6.13% |
Сравнение комиссий IVOL и SH
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SH
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and SH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (4.07%) compared to IVOL (1.71%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SH's -94.72%.
On 5-year performance, IVOL leads with -5.65% vs -8.39% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.65% return vs -8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.87% for IVOL.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.89% for SH.
IVOL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор