PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IVOL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%15.34%

Correlation

The correlation between IVOL and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.02

The correlation between IVOL and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOL и VOO

Секторы
IVOL
VOO

Финансовые услуги

77.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

IVOL

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

IVOL

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

VOO
4.9%

Энергетика

IVOL

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

IVOL

-

VOO
8.5%

Промышленность

IVOL

-

VOO
8.3%

Недвижимость

IVOL

-

VOO
1.9%

Технологии

IVOL

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

IVOL

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IVOL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.39

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
3.25

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

14.73

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.39

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.89

-1.00

Просадки

Сравнение просадок IVOL и VOO

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-33.99%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.90%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-18.69%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-24.52%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.70%

-25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.69%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.91%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и VOO

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.84%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

8.90%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

11.80%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.81%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.01%

-6.02%

Сравнение комиссий IVOL и VOO

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и VOO

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -5.77% for IVOL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.03% for VOO.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор