Сравнение IVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или VOO.
Корреляция
Корреляция между IVOL и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и VOO
Основные характеристики
IVOL:
0.95
VOO:
0.54
IVOL:
1.44
VOO:
0.88
IVOL:
1.20
VOO:
1.13
IVOL:
0.32
VOO:
0.55
IVOL:
2.08
VOO:
2.27
IVOL:
4.85%
VOO:
4.55%
IVOL:
10.62%
VOO:
19.19%
IVOL:
-31.16%
VOO:
-33.99%
IVOL:
-21.30%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.
IVOL
12.05%
7.04%
7.73%
9.74%
-2.34%
N/A
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и VOO
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и VOO
IVOL
VOO
Сравнение IVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и VOO
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.38% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.45% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и VOO
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и VOO
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 7.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.