Сравнение IVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или VOO.
Основные характеристики
| IVOL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.26% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -8.56% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -10.06% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.07% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.23 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 12.34% |
| Макс. просадка | -29.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -29.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и VOO
С начала года, IVOL показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и VOO
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и VOO
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.86% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и VOO
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и VOO
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.