PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOL с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOL с SVXY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

IVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SVXY.

Корреляция

Корреляция между IVOL и SVXY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.60

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.06

SVXY:

-0.53

Коэф-т Омега

IVOL:

1.14

SVXY:

0.91

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.25

SVXY:

-0.33

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.57

SVXY:

-1.24

Индекс Язвы

IVOL:

4.89%

SVXY:

23.10%

Дневная вол-ть

IVOL:

11.00%

SVXY:

48.91%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

IVOL:

-23.06%

SVXY:

-85.02%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -17.31%.

IVOL

С начала года

9.54%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

9.40%

1 год

6.56%

5 лет

-2.96%

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-17.31%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-21.42%

1 год

-30.49%

5 лет

20.30%

10 лет

-7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOL и SVXY

IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVXY

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVXY

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVXY

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...