Сравнение IVOL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
IVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 30.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SVXY
IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
IVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск
IVOL
SVXY
Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SVXY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVXY
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVXY
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -95.25% | +64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -26.50% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -46.45% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -83.26% | +60.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -56.58% | +43.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 9.82% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVXY
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 15.28% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 24.63% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 38.21% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 35.90% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 51.23% | -39.12% |