PortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOL и SVXY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.33%
48.20%
IVOL
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOL:

0.91

SVXY:

-0.64

Коэф-т Сортино

IVOL:

1.38

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

IVOL:

1.19

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

IVOL:

0.31

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

IVOL:

1.98

SVXY:

-1.46

Индекс Язвы

IVOL:

4.85%

SVXY:

21.05%

Дневная вол-ть

IVOL:

10.60%

SVXY:

48.36%

Макс. просадка

IVOL:

-31.16%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

IVOL:

-21.78%

SVXY:

-86.61%

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.05%.


IVOL

С начала года

11.37%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.37%

5 лет

-2.46%

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOL и SVXY

IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOL и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOL: 0.91
SVXY: -0.64
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOL: 1.38
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVOL: 1.19
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOL: 0.31
SVXY: -0.66
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOL: 1.98
SVXY: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.64
IVOL
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVXY

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.40%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVXY

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.78%
-41.93%
IVOL
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVXY

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 7.19%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
25.17%
IVOL
SVXY