Сравнение IVOL с SVXY
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). IVOL is actively managed, while SVXY is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.63%/yr vs 14.54%/yr for SVXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.40%.
IVOL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам IVOL и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.13% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.40% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 33.89% |
Correlation
The correlation between IVOL and SVXY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск
IVOL
SVXY
Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.34 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.38 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVXY
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -95.25% | +64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -22.94% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -46.45% | +31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -46.45% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -80.04% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -56.94% | +43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.02% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVXY
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.55%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 8.71% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 22.65% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 28.94% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 35.40% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 49.66% | -37.68% |
Сравнение комиссий IVOL и SVXY
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVXY
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and SVXY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (8.71%) compared to IVOL (2.55%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVXY's -95.25%.
On 5-year performance, SVXY leads with 14.54% vs -5.63% for IVOL. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVXY has performed better with a 14.54% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for SVXY.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор