Сравнение IVOL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
IVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SVXY.
Основные характеристики
| IVOL | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.16% | 0.37% |
| Дох-ть за 1 год | -7.90% | 13.69% |
| Дох-ть за 3 года | -9.61% | 18.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.83% | 11.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | -1.27 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 1.20 |
| Индекс Язвы | 7.13% | 12.31% |
| Дневная вол-ть | 9.73% | 38.24% |
| Макс. просадка | -29.38% | -95.25% |
| Текущая просадка | -28.25% | -81.23% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и SVXY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVXY
С начала года, IVOL показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SVXY
IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVXY
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.82% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVXY
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVXY
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.