Сравнение IVOL с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
IVOL и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или SVXY.
Корреляция
Корреляция между IVOL и SVXY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и SVXY
Основные характеристики
IVOL:
-1.15
SVXY:
-0.20
IVOL:
-1.47
SVXY:
0.01
IVOL:
0.82
SVXY:
1.00
IVOL:
-0.33
SVXY:
-0.09
IVOL:
-1.18
SVXY:
-0.54
IVOL:
8.68%
SVXY:
14.78%
IVOL:
8.77%
SVXY:
40.76%
IVOL:
-31.16%
SVXY:
-95.25%
IVOL:
-29.53%
SVXY:
-82.27%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -2.10%.
IVOL
0.34%
0.53%
-4.36%
-11.67%
-3.28%
N/A
SVXY
-2.10%
-8.03%
-22.17%
-7.42%
7.16%
-0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и SVXY
IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOL и SVXY
IVOL
SVXY
Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и SVXY
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.81% | 3.83% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и SVXY
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и SVXY
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.