PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с SVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). IVOL is actively managed, while SVXY is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 15.76%/yr for SVXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -0.92%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и SVXY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%30.56%

Correlation

The correlation between IVOL and SVXY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

IVOL vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.17

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.64

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.46

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.78

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.17

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.45

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.22

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IVOL и SVXY

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-95.25%

+64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-22.94%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-46.45%

+29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-46.45%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-80.15%

+53.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-56.87%

+43.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.00%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и SVXY

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.76%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

21.42%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

28.62%

-21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

35.38%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

50.75%

-38.76%

Сравнение комиссий IVOL и SVXY

IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и SVXY

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and SVXY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (3.76%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs SVXY's -95.25%.

On 5-year performance, SVXY leads with 15.76% vs -5.77% for IVOL. On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVXY has performed better with a 15.76% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for SVXY.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор