Сравнение IVOL с GOGL
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while GOGL (Golden Ocean Group Limited) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и GOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
GOGL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и GOGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.38% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. GOGL — Ранг доходности на риск
IVOL
GOGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVOL c GOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | GOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и GOGL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | GOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и GOGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | GOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и GOGL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как GOGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGL Golden Ocean Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Подберите оптимальное распределение для IVOL и GOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор