Сравнение IVOL с GOGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).
IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или GOGL.
Основные характеристики
| IVOL | GOGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.16% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | -7.90% | 78.46% |
| Дох-ть за 3 года | -9.61% | 27.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.83% | 30.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | -1.27 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 7.13% | 13.45% |
| Дневная вол-ть | 9.73% | 36.97% |
| Макс. просадка | -29.38% | -96.87% |
| Текущая просадка | -28.25% | -74.25% |
Корреляция
Корреляция между IVOL и GOGL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и GOGL
С начала года, IVOL показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c GOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и GOGL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GOGL в 8.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.82% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 8.49% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и GOGL
Максимальная просадка IVOL за все время составила -29.38%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и GOGL
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.37%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.