PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с GOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с GOGL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while GOGL (Golden Ocean Group Limited) is a stock.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—

GOGL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и GOGL

2026 (YTD)
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.11%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Golden Ocean Group Limited

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOOIVOL с SCHD
Часто сравнивают с GOGL:
GOGL с SBLKGOGL с ZIMGOGL с TNKGOGL с ASCGOGL с AEMGOGL с QQQGOGL с CRT

Доходность на риск

IVOL vs. GOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GOGL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLGOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

—

—

IVOL vs. GOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и GOGL

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки GOGL в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и GOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLGOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

0.00%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

0.00%

-27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

0.00%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и GOGL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLGOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

0.00%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

0.00%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

0.00%

+11.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и GOGL

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как GOGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GOGL
Golden Ocean Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и GOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор