- ISIN
- US5007677363
- CUSIP
- 500767736
- Эмитент
- CICC
- Дата выпуска
- 13 мая 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $272M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 72K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) снизился на 7.0% с начала года. Текущая цена акции IVOL — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $748.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) показал доход в -7.01% с начала года и -7.06% за последние 12 месяцев.
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -5.87%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IVOL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | 0.99% | -1.70% | -1.63% | -2.71% | -2.57% | 0.85% | 0.35% | -7.01% | ||||
| 2025 | 1.21% | 1.42% | 3.51% | 7.82% | -2.25% | 0.25% | -1.54% | 4.37% | -3.21% | -0.01% | 1.24% | -0.94% | 11.97% |
| 2024 | -1.35% | -3.94% | -2.53% | -2.62% | 0.57% | 0.74% | 3.31% | 1.64% | -0.06% | -4.54% | -1.89% | -0.71% | -11.07% |
| 2023 | -2.27% | -4.80% | 8.98% | 1.36% | -2.01% | -7.97% | 0.30% | 0.01% | 0.50% | 2.35% | -1.28% | 0.45% | -5.18% |
| 2022 | -1.42% | 0.49% | -2.81% | 0.71% | 0.21% | -1.10% | 1.25% | -7.15% | -6.14% | 2.34% | 0.97% | -0.36% | -12.69% |
| 2021 | 2.02% | 0.76% | 0.30% | 0.27% | 0.48% | -3.20% | 2.52% | -0.59% | -0.09% | -1.53% | -0.65% | -0.45% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF has an annualized alpha of -1.31%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2019.
- This ETF participated in 9.54% of S&P 500 Index downside but only -0.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.31%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.18%
- Участие в снижении
- 9.54%
Комиссия
Комиссия IVOL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVOL имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.58 | -11.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.69 | $0.68 | $0.77 | $0.89 | $1.06 | $0.96 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.38 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.68 |
| 2023 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.13 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 26.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.16%дек. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | — |
-8.02%март 2020 г. | 11d | 6d | 17dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.95%март 2020 г. | 1d | 12d | 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.23%дек. 2019 г. | 5mo 28d | 2mo 28d | 8mo 26dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-2.52%апр. 2020 г. | 2d | 21d | 23dапр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| IVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -56.78% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.10% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -18.90% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -25.43% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -0.17% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -10.69% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.14% | +4.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVOL
Добавьте Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVOL