PortfoliosLab logo

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

IVOL — это активно управляемый ETF от CICC. IVOL запущен 13 мая 2019 г. и имеет комиссию в 0.99%.

Информация о ETF

ISINUS5007677363
CUSIP500767736
ЭмитентCICC
Дата выпуска13 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ivoletf.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


0.99%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.26%
5.56%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IVOL

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Популярные сравнения: IVOL с SVOL, IVOL с GOGL, IVOL с SH, IVOL с SCHD, IVOL с SPYG, IVOL с SPY

Доходность

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал доход в 1.29% с начала года и -7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составила 1.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.34%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.00%3.18%
С начала года1.29%9.94%
6 месяцев-1.16%3.67%
1 год-7.15%1.06%
5 лет (среднегодовая)1.04%10.34%
10 лет (среднегодовая)1.04%10.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.27%-4.80%8.98%1.36%-2.01%
20220.97%-0.36%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-0.45
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.45
0.10
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$1.22$0.89$1.06$0.96$0.51

Дивидендный доход

5.42%3.97%4.14%3.77%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-15.63%
-12.00%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 23.66%, зарегистрированную 8 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.66%19 мая 2021 г.4548 мар. 2023 г.
-8.02%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.14
-3.95%27 мар. 2020 г.127 мар. 2020 г.88 апр. 2020 г.9
-3.23%7 июн. 2019 г.1242 дек. 2019 г.6028 февр. 2020 г.184
-2.52%15 апр. 2020 г.317 апр. 2020 г.158 мая 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.23%
3.68%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)