PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hed...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS5007677363
CUSIP500767736
ЭмитентCICC
Дата выпуска13 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ivoletf.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IVOL

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Популярные сравнения: IVOL с SVOL, IVOL с GOGL, IVOL с SH, IVOL с PULS, IVOL с SCHD, IVOL с SPYG, IVOL с SPY, IVOL с SVXY, IVOL с LQD, IVOL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.13%
85.17%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал доход в -6.90% с начала года и -14.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.90%10.04%
1 месяц-1.46%3.53%
6 месяцев-4.79%22.79%
1 год-14.00%32.16%
5 лет (среднегодовая)N/A13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.35%-3.94%
20230.01%0.50%2.35%-1.28%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-1.02
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.02
2.76
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.82$0.77$0.89$1.06$0.96$0.51

Дивидендный доход

4.29%3.73%3.92%3.93%3.45%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.06$0.06
2023$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-26.47%
0
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 27.08%, зарегистрированную 15 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 26.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.08%12 мая 2021 г.71615 мар. 2024 г.
-8.02%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.14
-3.95%27 мар. 2020 г.127 мар. 2020 г.88 апр. 2020 г.9
-3.23%7 июн. 2019 г.1242 дек. 2019 г.6028 февр. 2020 г.184
-2.52%15 апр. 2020 г.317 апр. 2020 г.158 мая 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.11%
2.82%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)