PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hed...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IVOL — это активно управляемый ETF от CICC. IVOL запущен 13 мая 2019 г. и имеет комиссию в 0.99%.

Информация о ETF

ISIN

US5007677363

CUSIP

500767736

Эмитент

CICC

Дата выпуска

13 мая 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ivoletf.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IVOL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVOL с SVOL IVOL с GOGL IVOL с SH IVOL с PULS IVOL с SVXY IVOL с SPYG IVOL с SCHD IVOL с SPY IVOL с LQD IVOL с VOO
Популярные сравнения:
IVOL с SVOL IVOL с GOGL IVOL с SH IVOL с PULS IVOL с SVXY IVOL с SPYG IVOL с SCHD IVOL с SPY IVOL с LQD IVOL с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) показал доход в 9.31% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев.

IVOL

С начала года

9.31%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

8.74%

1 год

6.91%

5 лет

-3.00%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.21%1.42%3.51%7.82%-4.58%9.31%
2024-1.35%-3.94%-2.53%-2.62%0.57%0.74%3.31%1.64%-0.06%-4.54%-1.89%-0.71%-11.07%
2023-2.27%-4.80%8.98%1.36%-2.01%-7.97%0.30%0.01%0.50%2.35%-1.28%0.45%-5.18%
2022-1.42%0.49%-2.81%0.71%0.21%-1.10%1.25%-7.15%-6.14%2.34%0.97%-0.36%-12.69%
20212.02%0.76%0.30%0.27%0.48%-3.20%2.52%-0.59%-0.09%-1.53%-0.65%-0.45%-0.31%
20200.72%1.41%0.80%2.90%1.24%1.80%-0.11%3.19%-1.11%0.37%-0.07%2.61%14.56%
20192.64%1.18%-0.83%0.96%-1.39%-0.17%0.06%0.79%3.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVOL составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: -0.24
  • За всё время: -0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.67$0.68$0.77$0.89$1.06$0.96$0.51

Дивидендный доход

3.49%3.83%3.73%3.91%3.93%3.45%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.06$0.06$0.00$0.22
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.68
2023$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.77
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.89
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.06
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 23.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%12 мая 2021 г.90818 дек. 2024 г.———
-8.02%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.14
-3.95%27 мар. 2020 г.127 мар. 2020 г.88 апр. 2020 г.9
-3.23%7 июн. 2019 г.1242 дек. 2019 г.6028 февр. 2020 г.184
-2.52%15 апр. 2020 г.317 апр. 2020 г.158 мая 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...