График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) показал доход в -1.46% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев.
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IVOL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | 0.99% | -1.70% | -1.46% | |||||||||
| 2025 | 1.21% | 1.42% | 3.51% | 7.82% | -2.25% | 0.25% | -1.54% | 4.37% | -3.21% | -0.01% | 1.24% | -0.94% | 11.97% |
| 2024 | -1.35% | -3.94% | -2.53% | -2.62% | 0.57% | 0.74% | 3.31% | 1.64% | -0.06% | -4.54% | -1.89% | -0.71% | -11.07% |
| 2023 | -2.27% | -4.80% | 8.98% | 1.36% | -2.01% | -7.97% | 0.30% | 0.01% | 0.50% | 2.35% | -1.28% | 0.45% | -5.18% |
| 2022 | -1.42% | 0.49% | -2.81% | 0.71% | 0.21% | -1.10% | 1.25% | -7.15% | -6.14% | 2.34% | 0.97% | -0.36% | -12.69% |
| 2021 | 2.02% | 0.76% | 0.30% | 0.27% | 0.48% | -3.20% | 2.52% | -0.59% | -0.09% | -1.53% | -0.65% | -0.45% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF: годовая альфа составляет -0.44%, бета — 0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.05.2019.
- Этот ETF участвовал в 8.04% снижения S&P 500 Index, но только в 1.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 1.36%
- Участие в снижении
- 8.04%
Комиссия
Комиссия IVOL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVOL имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.40 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.61 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVOL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.69 | $0.68 | $0.77 | $0.89 | $1.06 | $0.96 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.68 |
| 2023 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.13 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 22.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.16% | 19 мая 2021 г. | 903 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -8.02% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 4 | 26 мар. 2020 г. | 14 |
| -3.95% | 27 мар. 2020 г. | 1 | 27 мар. 2020 г. | 8 | 8 апр. 2020 г. | 9 |
| -3.23% | 7 июн. 2019 г. | 124 | 2 дек. 2019 г. | 60 | 28 февр. 2020 г. | 184 |
| -2.52% | 15 апр. 2020 г. | 3 | 17 апр. 2020 г. | 15 | 8 мая 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...