PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hed...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS5007677363
CUSIP500767736
ЭмитентCICC
Дата выпуска13 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ivoletf.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IVOL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IVOL с SVOL, IVOL с GOGL, IVOL с SH, IVOL с PULS, IVOL с SPYG, IVOL с SCHD, IVOL с SPY, IVOL с SVXY, IVOL с VOO, IVOL с LQD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
12.76%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал доход в -10.16% с начала года и -10.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.16%25.48%
1 месяц-4.21%2.14%
6 месяцев-1.72%12.76%
1 год-10.44%33.14%
5 лет (среднегодовая)-3.11%13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%-3.94%-2.53%-2.62%0.57%0.74%3.31%1.64%-0.06%-4.55%-10.16%
2023-2.27%-4.80%8.98%1.36%-2.01%-7.97%0.30%0.01%0.50%2.35%-1.28%0.45%-5.18%
2022-1.42%0.49%-2.81%0.71%0.21%-1.10%1.25%-7.15%-6.14%2.34%0.97%-0.36%-12.69%
20212.02%0.76%0.30%0.27%0.48%-3.20%2.52%-0.59%-0.09%-1.53%-0.65%-0.45%-0.31%
20200.72%1.41%0.80%2.90%1.24%1.80%-0.11%3.20%-1.11%0.37%-0.07%2.61%14.56%
20192.64%1.18%-0.83%0.96%-1.39%-0.17%0.06%0.79%3.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IVOL среди ETFs на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IVOL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVOL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVOL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVOL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVOL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVOL, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90
2.91
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.70$0.77$0.88$1.06$0.96$0.51

Дивидендный доход

3.86%3.73%3.91%3.93%3.44%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.57
2023$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.77
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.06
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.04%
-0.27%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF показал максимальную просадку в 29.47%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 29.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.47%12 мая 2021 г.88211 нояб. 2024 г.
-8.02%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.426 мар. 2020 г.14
-3.95%27 мар. 2020 г.127 мар. 2020 г.88 апр. 2020 г.9
-3.23%7 июн. 2019 г.1242 дек. 2019 г.6028 февр. 2020 г.184
-2.52%15 апр. 2020 г.317 апр. 2020 г.158 мая 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
3.75%
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)