PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с AAVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

IVAL и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%11.20%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у AAVM с доходностью 6.19%.

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM

Сравнение комиссий IVAL и AAVM

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

IVAL vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.21

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.38

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

10.49

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AAVM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между IVAL и AAVM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AAVM

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности AAVM в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AAVM

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-34.71%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.08%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-23.73%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.57%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-13.55%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 7.41%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.08%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.74%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.83%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.65%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

14.82%

+4.09%