PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с AAVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 6.94%/yr for AAVM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.28%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%11.20%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between IVAL and AAVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between IVAL and AAVM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVAL и AAVM

Секторы
IVAL
AAVM

Промышленность

28.5%
28.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
15.3%

Сырьевые материалы

21.2%
15.4%

Энергетика

11.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Технологии

3.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.4%

Здравоохранение

1.8%
5.8%

Финансовые услуги

-

1.3%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Промышленность

IVAL
28.5%
AAVM
28.7%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
AAVM
15.3%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
AAVM
15.4%

Энергетика

IVAL
11.6%
AAVM
6.0%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
AAVM
4.0%

Технологии

IVAL
3.9%
AAVM
14.4%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
AAVM
3.4%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
AAVM
5.8%

Финансовые услуги

IVAL

-

AAVM
1.3%

Недвижимость

IVAL

-

AAVM
1.4%

Коммунальные услуги

IVAL

-

AAVM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

IVAL vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.28

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.20

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.42

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AAVM

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-34.71%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.85%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-20.23%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-23.73%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.55%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-13.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.00%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.87%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.26%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.68%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

14.90%

+3.94%

Сравнение комиссий IVAL и AAVM

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AAVM

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and AAVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.00%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, IVAL leads with 8.36% vs 6.94% for AAVM. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVAL has performed better with a 8.36% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.75% for AAVM.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AAVM is Multi-factor. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор