Сравнение IVAL с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
IVAL и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IMOM.
Основные характеристики
| IVAL | IMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 12.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | -4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 3.84 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 16.79% |
| Макс. просадка | -46.09% | -45.74% |
| Текущая просадка | -9.27% | -18.80% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и IMOM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IMOM
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 5.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IMOM
И IVAL, и IMOM имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IMOM
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IMOM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IMOM
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IMOM
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.