PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVAL с IMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с IMOM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).

IVAL и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IMOM.

Корреляция

Корреляция между IVAL и IMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVAL:

0.27

IMOM:

0.58

Коэф-т Сортино

IVAL:

0.59

IMOM:

0.92

Коэф-т Омега

IVAL:

1.08

IMOM:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVAL:

0.40

IMOM:

0.46

Коэф-т Мартина

IVAL:

1.15

IMOM:

3.09

Индекс Язвы

IVAL:

5.42%

IMOM:

4.14%

Дневная вол-ть

IVAL:

18.51%

IMOM:

22.01%

Макс. просадка

IVAL:

-46.09%

IMOM:

-45.74%

Текущая просадка

IVAL:

-0.19%

IMOM:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 14.12%.

IVAL

С начала года

12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

9.75%

1 год

5.04%

5 лет

8.20%

10 лет

3.00%

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.59%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVAL и IMOM

И IVAL, и IMOM имеют комиссию равную 0.59%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и IMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IMOM

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности IMOM в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.92%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IMOM

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IMOM

Загрузка...