PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVAL с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с IMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.09%/yr vs 6.98%/yr for IMOM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IVAL превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 8.09% против 6.98% соответственно.

IVAL

1 день
0.33%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
5.96%
С начала года
17.66%
1 год
32.90%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.09%
Всё время*
6.71%

IMOM

1 день
1.57%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
9.83%
1 год
27.26%
3 года*
21.76%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
$769.10K$756.78K$707.33K

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF
$697.27K$499.81K$668.05K

Сравнение доходности по годам IVAL и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		17.66%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		9.83%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between IVAL and IMOM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.67

The correlation between IVAL and IMOM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVAL и IMOM

Секторы
IVAL
IMOM

Промышленность

22.0%
34.5%

Потребительский циклический сектор

21.7%
1.7%

Сырьевые материалы

17.9%
9.9%

Энергетика

14.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Технологии

6.1%
23.6%

Здравоохранение

4.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.0%

Финансовые услуги

-

6.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

IVAL
22.0%
IMOM
34.5%

Потребительский циклический сектор

IVAL
21.7%
IMOM
1.7%

Сырьевые материалы

IVAL
17.9%
IMOM
9.9%

Энергетика

IVAL
14.2%
IMOM
7.9%

Потребительский защитный сектор

IVAL
10.2%
IMOM

-

Технологии

IVAL
6.1%
IMOM
23.6%

Здравоохранение

IVAL
4.1%
IMOM
2.0%

Коммуникационные услуги

IVAL
4.0%
IMOM
6.0%

Финансовые услуги

IVAL

-

IMOM
6.0%

Недвижимость

IVAL

-

IMOM
2.1%

Коммунальные услуги

IVAL

-

IMOM
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOMIMOM с FEZ

Доходность на риск

IVAL vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVAL c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.23

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.78

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.63

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

5.24

+4.33

IVAL vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IMOM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IMOM

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-45.74%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-16.75%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-17.51%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-39.27%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-45.74%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-9.24%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-14.08%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.22%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.08%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

8.98%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

19.79%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

22.23%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.38%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

20.35%

-1.75%

Сравнение комиссий IVAL и IMOM

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IMOM

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IMOM в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.30%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.59%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and IMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.98%) compared to IVAL (4.08%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, IVAL leads with 8.09% vs 6.98% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVAL has performed better with a 8.09% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.30% for IMOM.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.38% for IMOM.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор