Сравнение IVAL с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
IVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVES.
Основные характеристики
| IVAL | AVES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 19.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 4.25% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 15.33% | 15.09% |
| Макс. просадка | -46.09% | -27.40% |
| Текущая просадка | -7.39% | -5.28% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVES составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVES
С начала года, IVAL показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 10.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVES
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVES
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AVES в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.86% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.59% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVES
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVES
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.50%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.