PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVAL с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с AVES

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

IVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVES.

Корреляция

Корреляция между IVAL и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVAL:

0.25

AVES:

0.30

Коэф-т Сортино

IVAL:

0.55

AVES:

0.62

Коэф-т Омега

IVAL:

1.07

AVES:

1.08

Коэф-т Кальмара

IVAL:

0.36

AVES:

0.35

Коэф-т Мартина

IVAL:

1.03

AVES:

0.94

Индекс Язвы

IVAL:

5.42%

AVES:

6.83%

Дневная вол-ть

IVAL:

18.51%

AVES:

18.18%

Макс. просадка

IVAL:

-46.09%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

IVAL:

-0.92%

AVES:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 8.98%.

IVAL

С начала года

12.24%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

12.38%

1 год

4.53%

5 лет

8.90%

10 лет

2.85%

AVES

С начала года

8.98%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

7.17%

1 год

5.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVAL и AVES

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVES

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности AVES в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.92%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.75%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVES

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVES

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...