Сравнение IVAL с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
IVAL и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVES.
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVES составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVES
Основные характеристики
IVAL:
-0.05
AVES:
0.50
IVAL:
0.03
AVES:
0.78
IVAL:
1.00
AVES:
1.10
IVAL:
-0.05
AVES:
0.56
IVAL:
-0.14
AVES:
1.53
IVAL:
5.67%
AVES:
4.87%
IVAL:
15.36%
AVES:
15.05%
IVAL:
-46.09%
AVES:
-27.40%
IVAL:
-8.28%
AVES:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью -0.43%.
IVAL
0.96%
0.37%
-0.91%
-1.75%
1.27%
2.97%
AVES
-0.43%
-1.31%
-2.01%
6.36%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVES
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и AVES
IVAL
AVES
Сравнение IVAL c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVES
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности AVES в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.57% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.11% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVES
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVES
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.