PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и DGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.94% соответственно.


IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий IVAL и DGS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.


Доходность на риск

IVAL vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.56

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

9.49

+3.12

IVAL vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между IVAL и DGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и DGS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DGS в 3.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и DGS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и DGS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-61.83%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.99%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-24.86%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-44.08%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.62%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-12.68%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и DGS

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 7.41%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.46%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.59%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.66%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.25%

+1.66%