Сравнение IVAL с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).
IVAL и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или DGS.
Основные характеристики
| IVAL | DGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 1.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 9.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 6.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 13.27% |
| Макс. просадка | -46.09% | -61.83% |
| Текущая просадка | -9.27% | -8.29% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и DGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и DGS
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 1.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и DGS
IVAL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и DGS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DGS в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.61% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и DGS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и DGS
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.