Сравнение IVAL с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
IVAL и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.34% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.94% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
DGS
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и DGS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
IVAL vs. DGS — Ранг доходности на риск
IVAL
DGS
Сравнение IVAL c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.37 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.56 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 9.49 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и DGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и DGS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DGS в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.49% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и DGS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -61.83% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -10.99% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -24.86% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -44.08% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.62% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -12.68% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.96% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и DGS
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 7.41%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.48% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.46% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.59% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.66% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.25% | +1.66% |