Сравнение IVAL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
IVAL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IPAC.
Основные характеристики
| IVAL | IPAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 6.67% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 13.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 5.42 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 15.21% |
| Макс. просадка | -46.09% | -30.99% |
| Текущая просадка | -9.27% | -6.88% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и IPAC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IPAC
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IPAC
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IPAC
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IPAC в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.05% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IPAC
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IPAC
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.