PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с IPAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. IVAL is actively managed, while IPAC is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.01%/yr vs 9.13%/yr for IPAC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVAL показывает доходность 13.29%, а IPAC немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.13% соответственно.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between IVAL and IPAC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.82

The correlation between IVAL and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и IPAC

Секторы
IVAL
IPAC

Промышленность

28.5%
21.3%

Потребительский циклический сектор

23.5%
10.8%

Сырьевые материалы

21.2%
8.2%

Энергетика

11.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Технологии

3.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.7%

Здравоохранение

1.8%
5.3%

Финансовые услуги

-

22.9%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

IVAL
28.5%
IPAC
21.3%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
IPAC
10.8%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
IPAC
8.2%

Энергетика

IVAL
11.6%
IPAC
1.8%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
IPAC
4.0%

Технологии

IVAL
3.9%
IPAC
12.9%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
IPAC
5.7%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
IPAC
5.3%

Финансовые услуги

IVAL

-

IPAC
22.9%

Недвижимость

IVAL

-

IPAC
5.5%

Коммунальные услуги

IVAL

-

IPAC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPYIPAC с IDEV

Доходность на риск

IVAL vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.72

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.45

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

8.83

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IPAC

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-30.99%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.49%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-15.45%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.64%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-30.99%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.56%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.48%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IPAC

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 3.82% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.09%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.41%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.62%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.58%

+2.26%

Сравнение комиссий IVAL и IPAC

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IPAC

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IPAC в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and IPAC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (4.00%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs IPAC's -30.99%.

On 10-year performance, IPAC leads with 9.13% vs 8.01% for IVAL. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 9.13% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.66% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.09% for IPAC.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор