Сравнение IVAL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
IVAL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IPAC.
Корреляция
Корреляция между IVAL и IPAC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IPAC
Основные характеристики
IVAL:
0.24
IPAC:
0.49
IVAL:
0.46
IPAC:
0.82
IVAL:
1.06
IPAC:
1.11
IVAL:
0.28
IPAC:
0.62
IVAL:
0.81
IPAC:
1.96
IVAL:
5.42%
IPAC:
4.90%
IVAL:
18.59%
IPAC:
19.55%
IVAL:
-46.09%
IPAC:
-30.99%
IVAL:
-0.57%
IPAC:
-2.70%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.77% соответственно.
IVAL
9.48%
1.24%
8.28%
4.88%
8.31%
2.80%
IPAC
4.98%
0.56%
4.64%
9.69%
8.82%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IPAC
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и IPAC
IVAL
IPAC
Сравнение IVAL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IPAC
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IPAC в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.99% | 3.60% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.26% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IPAC
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IPAC
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 10.85%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.