Сравнение IVAL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
IVAL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или IPAC.
Корреляция
Корреляция между IVAL и IPAC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IPAC
Основные характеристики
IVAL:
0.01
IPAC:
0.37
IVAL:
0.11
IPAC:
0.62
IVAL:
1.01
IPAC:
1.08
IVAL:
0.01
IPAC:
0.58
IVAL:
0.02
IPAC:
1.30
IVAL:
5.89%
IPAC:
4.43%
IVAL:
15.47%
IPAC:
15.35%
IVAL:
-46.09%
IPAC:
-30.99%
IVAL:
-5.19%
IPAC:
-4.97%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 2.89% против 5.22% соответственно.
IVAL
4.36%
2.70%
-0.95%
-0.12%
3.96%
2.89%
IPAC
2.52%
0.79%
-1.73%
3.68%
6.50%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IPAC
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и IPAC
IVAL
IPAC
Сравнение IVAL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IPAC
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IPAC в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.45% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.34% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IPAC
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IPAC
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.