PortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.19%
0.32%
IVAL
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVAL:

0.01

AVDV:

1.09

Коэф-т Сортино

IVAL:

0.12

AVDV:

1.53

Коэф-т Омега

IVAL:

1.01

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

IVAL:

0.01

AVDV:

1.86

Коэф-т Мартина

IVAL:

0.03

AVDV:

4.16

Индекс Язвы

IVAL:

5.86%

AVDV:

3.65%

Дневная вол-ть

IVAL:

15.40%

AVDV:

13.97%

Макс. просадка

IVAL:

-46.09%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

IVAL:

-5.48%

AVDV:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 4.53%.


IVAL

С начала года

4.04%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-0.11%

1 год

-0.73%

5 лет

3.59%

10 лет

2.73%

AVDV

С начала года

4.53%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

0.85%

1 год

14.60%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVAL и AVDV

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии IVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.011.09
Коэффициент Сортино IVAL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.121.53
Коэффициент Омега IVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.19
Коэффициент Кальмара IVAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.011.86
Коэффициент Мартина IVAL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.034.16
IVAL
AVDV

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.01
1.09
IVAL
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVDV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности AVDV в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
3.47%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.12%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVDV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.71%
-1.99%
IVAL
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVDV

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.60%
3.41%
IVAL
AVDV