Сравнение IVAL с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IVAL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 10.56% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVDV
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
IVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IVAL
AVDV
Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.78 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 16.10 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVDV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVDV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.01% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.19% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -28.08% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.48% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.88% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVDV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.50% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.20% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.44% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.15% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.76% | -0.84% |