Сравнение IVAL с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IVAL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVDV.
Основные характеристики
| IVAL | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.56% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 18.67% | 15.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 2.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 13.91% |
| Макс. просадка | -46.09% | -43.01% |
| Current Drawdown | -5.28% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVDV
С начала года, IVAL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVDV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVDV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVDV в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 4.85% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVDV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVDV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.95%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.