PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVAL с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IVALAVDV
Дох-ть с нач. г.1.53%9.47%
Дох-ть за 1 год12.75%22.30%
Дох-ть за 3 года3.16%3.66%
Дох-ть за 5 лет1.35%7.83%
Коэф-т Шарпа0.861.58
Коэф-т Сортино1.242.18
Коэф-т Омега1.161.28
Коэф-т Кальмара0.752.26
Коэф-т Мартина3.109.15
Индекс Язвы4.30%2.51%
Дневная вол-ть15.50%14.53%
Макс. просадка-46.09%-43.01%
Текущая просадка-7.13%-5.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVDV

С начала года, IVAL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.78%
2.48%
IVAL
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVAL и AVDV

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
График комиссии IVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVAL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVAL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVAL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVAL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVAL, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.10
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа IVAL и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.58
IVAL
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVDV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVDV в 3.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
3.85%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.08%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVDV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.37%
-5.55%
IVAL
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVDV

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
3.72%
IVAL
AVDV