PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVAL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 10.30%/yr vs 14.35%/yr for AVDV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.65%.

IVAL

1 день
0.33%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
5.96%
С начала года
17.66%
1 год
32.90%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.09%
Всё время*
6.71%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF
$697.27K$499.81K$668.05K

Сравнение доходности по годам IVAL и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		17.66%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%10.68%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between IVAL and AVDV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between IVAL and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и AVDV

Секторы
IVAL
AVDV

Промышленность

22.0%
22.7%

Потребительский циклический сектор

21.7%
15.9%

Сырьевые материалы

17.9%
20.3%

Энергетика

14.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.7%

Технологии

6.1%
7.6%

Здравоохранение

4.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Финансовые услуги

-

13.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

IVAL
22.0%
AVDV
22.7%

Потребительский циклический сектор

IVAL
21.7%
AVDV
15.9%

Сырьевые материалы

IVAL
17.9%
AVDV
20.3%

Энергетика

IVAL
14.2%
AVDV
9.1%

Потребительский защитный сектор

IVAL
10.2%
AVDV
3.7%

Технологии

IVAL
6.1%
AVDV
7.6%

Здравоохранение

IVAL
4.1%
AVDV
2.4%

Коммуникационные услуги

IVAL
4.0%
AVDV
2.2%

Финансовые услуги

IVAL

-

AVDV
13.6%

Недвижимость

IVAL

-

AVDV
1.2%

Коммунальные услуги

IVAL

-

AVDV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

IVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.93

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.78

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.05

-0.48

IVAL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVDV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.01%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.19%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.17%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-28.08%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.82%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-6.70%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVDV

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.08%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.21%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.50%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.86%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.45%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.71%

-1.11%

Сравнение комиссий IVAL и AVDV

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVDV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.59%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and AVDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to IVAL (4.08%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.35% vs 10.30% for IVAL. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.35% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

AVDV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.59% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор