PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVAL с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с AVDV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

IVAL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVDV.

Корреляция

Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVAL:

0.33

AVDV:

0.89

Коэф-т Сортино

IVAL:

0.54

AVDV:

1.30

Коэф-т Омега

IVAL:

1.07

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

IVAL:

0.36

AVDV:

1.15

Коэф-т Мартина

IVAL:

1.03

AVDV:

4.01

Индекс Язвы

IVAL:

5.42%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

IVAL:

18.49%

AVDV:

18.50%

Макс. просадка

IVAL:

-46.09%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

IVAL:

0.00%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 15.06%.

IVAL

С начала года

13.37%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

12.94%

1 год

6.12%

5 лет

9.10%

10 лет

3.04%

AVDV

С начала года

15.06%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

16.35%

1 год

16.36%

5 лет

16.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVAL и AVDV

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVDV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности AVDV в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.89%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.75%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVDV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVDV

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...