PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.40%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%10.56%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between IVAL and AVDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between IVAL and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и AVDV

Секторы
IVAL
AVDV

Промышленность

28.5%
21.3%

Потребительский циклический сектор

23.5%
14.4%

Сырьевые материалы

21.2%
22.5%

Энергетика

11.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Технологии

3.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Здравоохранение

1.8%
2.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

IVAL
28.5%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
AVDV
22.5%

Энергетика

IVAL
11.6%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
AVDV
3.4%

Технологии

IVAL
3.9%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

IVAL

-

AVDV
13.7%

Недвижимость

IVAL

-

AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

IVAL

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDEIVAL с IVV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

IVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.87

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.80

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.38

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

13.70

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVDV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.01%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.19%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.17%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-28.08%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.83%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-6.77%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVDV

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.68%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.79%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.07%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.54%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.29%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.72%

-0.89%

Сравнение комиссий IVAL и AVDV

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVDV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and AVDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to IVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 8.40% for IVAL. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.65% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор