Сравнение IVAL с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IVAL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVDV.
Основные характеристики
IVAL | AVDV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.53% | 9.47% |
Дох-ть за 1 год | 12.75% | 22.30% |
Дох-ть за 3 года | 3.16% | 3.66% |
Дох-ть за 5 лет | 1.35% | 7.83% |
Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.58 |
Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.18 |
Коэф-т Омега | 1.16 | 1.28 |
Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.26 |
Коэф-т Мартина | 3.10 | 9.15 |
Индекс Язвы | 4.30% | 2.51% |
Дневная вол-ть | 15.50% | 14.53% |
Макс. просадка | -46.09% | -43.01% |
Текущая просадка | -7.13% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVDV
С начала года, IVAL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVDV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVDV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVDV в 3.08%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.85% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.08% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVDV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVDV
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.